Název: Modelování operačního rizika
Překlad názvu: Operational risk modelling
Autoři: Mináriková, Eva ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2013
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
In the present thesis we will firstly familiarize ourselves with the term of operational risk, it's definition presented in the directives Basel II and Solvency II, and afterwards with the methods of calculation Capital Requirements for Operational Risk, set by these directives. In the second part of the thesis we will concentrate on the methods of modelling operational loss data. We will introduce the Extreme Value Theory which describes possible approaches to modelling data with significant values that occur infrequently; the typical characteristic of operational risk data. We will mainly focus on the model for threshold exceedances which utilizes Generalized Pareto Distribution to model the distribution of those excesses. The teoretical knowledge of this theory and the appropriate modelling will be applied on simulated loss data. Finally we will test the ability of presented methods to model loss data distributions. V predloženej práci sa najprv zoznámime s pojmom operačné riziko, spôsobom, akým je definované direktívami Basel II a Solventnosť II a následne metódami stanovenými týmito direktívami na výpočet kapitálovej požiadavky na straty plynúce z operačného rizika. V druhej časti práce sa zameriame na spôsob, akým je možné straty z operačného rizika modelovať. Predstavíme si teóriu extrémnych hodnôt, ktorá popisuje možnosti, akými pristúpiť k modelovaniu rozdelenia dát, ktoré nastávajú zriedkavo, ale nadobúdavajú vysoké hodnoty, čo je charakteristickou vlastnosťou dát o stratách z operačného rizika. Zameriame sa predovšetkým na prístup založený na prekročení medze, pri ktorom rozdelenie excesov modelujeme pomocou zovšeobecneného Paretovho rozdelenia. Poznatky z tejto teórie v práci uplatníme pri modelovaní rozdelenia nasimulovaných dát. Posledným krokom je testovanie úspešnosti modelovania rozdelenia dát o stratách pomocou predstavených metód.
Klíčová slova: Operačné riziko; Prekročenie medze; Teória extrémnych hodnôt; Zovšeobecnené Paretovo rozdelenie; Zovšeobecnené rozdelenie extrémych hodnôt; Extreme Value Theory; Generalized Extreme Value Distribution; Generalized Pareto Distribution; Operational Risk; Threshold Exceedences

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/58854

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-328105


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce