Original title: Chyba predikce v technických rezervách neživotního pojištění
Translated title: Prediction error in non-life claims reserves
Authors: Divišová, Kateřina ; Justová, Iva (advisor) ; Mandl, Petr (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet rezervy na pojistná plnění - stochastickými verzemi metod Chain ladder, Bornhuetter/Fergusonovou a multiplikativní. V první části jsou představeny jejich předpoklady, odhady a vlastnosti parametrů a dále vzorce pro stanovení škodních rezerv. V druhé části textu jsou odvozeny střední kvadratické odchylky těchto rezerv a jejich odhady. Na závěr jsou tyto metody aplikovány na konkrétní data, aby mohly být metody mezi sebou porovnány. This thesis deals with a description of three claims reserving methods - with stochastic models for Chain ladder, Bornhuetter/Ferguson and multiplicative method. There are mentioned their assumptions, parameter estimates, their properties and formulas for loss reserves in the first part. The second part of the text is devoted to formulas for the mean squared error of prediction and its estimate. Finally, a numerical example shows comparison of these methods.
Keywords: Bornhuetter; Chain ladder; claims reserves; Ferguson method; multiplicative method; prediction error; Bornhuetter; Chain ladder; Fergusonova metoda; multiplikativní metoda; odchylka odhadu; rezerva na pojistná plnění

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/34310

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-298781


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses