Název:
Finanční analýza struktur CDO
Překlad názvu:
Financial Analysis of CDO Structures
Autoři:
Dvořáková, Jitka ; Bartoš, Milan (oponent) ; Myška, Petr (vedoucí práce) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2007
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Tato diplomová práce pojednává o strukturovaných produktech, které se nazývají dluhopisy zajištěné aktivy (CDO). Popisuje mechanismy, na jejichž základě tyto struktury fungují, metody oceňování, při nichž je využíváno tzv. kopulí a řeší problematiku volby podkladového portfolia, která významně ovlivňuje výstupy kvantitativních analýz těchto produktů. Na závěr jsou tyto metody a výstupy kvantitativních analýz aplikovány na fiktivní podkladové portfolio.This thesis deal with structured products which term is Collateralized Debt Obligations. Thesis describe mechanism, how this structures are working, pricing methods, which are using copula function and solve problems with choise of collateral pool, which substantially determine results of quantitative analysis of this products. Finally are these methods and results of quantitative analysis applied to the fictive collateral pool.