Název: Ornsteinův-Uhlenbeckův most
Překlad názvu: Ornstein-Uhlenbeck bridge
Autoři: Janák, Josef ; Dostál, Petr (oponent) ; Maslowski, Bohdan (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: In the Thesis we study the Ornstein-Uhlenbeck Bridges. First, we recall the notion of the fractional Brownian motion and introduce stochastic integral of a deterministic function with respect to (fBm). We summarize the results on existence and uniqueness of a solutions to the autonomic linear stochastic di erential equations that are called the Ornstein-Uhlenbeck processes. We introduce the concept of the Gaussian Bridge and we derive its representation, which we use for obtaining the formula for Ornstein-Uhlenbeck Bridge. The results are applied to some special examples. In the last part of the Thesis we mention a nonanticipative representation of the bridge.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/27648

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-282842


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce