Original title: Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění
Translated title: Traditional and modern approaches to pricing in nonlife insurance
Authors: Vojtěch, Jonáš ; Branda, Martin (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2017
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Název práce: Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění a následné optimalizaci sazeb. Pomocí zobecněných lineárních modelů odhadneme střední hodnotu a rozptyl složeného rozdělení úhrnu škod na pojistné smlouvě za určité časové období. Následně sestavíme optimalizační model a popíšeme několik způsobů, jak určit sazby, které vedou k optimálnímu rozdělení bezpečnostních přirážek mezi smlouvy v jednotlivých rizikových skupinách. Představené přístupy k sazbování jsou v závěrečné části práce numericky ilustrovány na simulovaných datech. Title: Traditional and modern approaches to pricing in nonlife insurance Abstract: This thesis deals with the theory and implementation of generalized linear models in the area of pricing of non-life insurance and subsequent optimalization of rates. Using the generalized linear models it is possible to estimate expected value and variance of compound distribution of total claims made according to insurance policy during definite time period. The next step is to build an optimalization model and describe several methods how to determine rates that lead to optimal distribution of safety margins within insurance policies in particular risk groups. Represented approaches how to calculate insurance premiums are numerically illustrated on simulated data in concluding parts of the thesis.
Keywords: generalized linear model; non-life insurance pricing; non-linear programming; optimal allocation; nelineární programování; oceňování v neživotním pojištění; optimální alokace; zobecněný lineární model

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/1979

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-265188


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses