Název: Modelování volatility na vybraném akciovém trhu
Překlad názvu: Volatility Modelling of the Selected Stock Market
Autoři: VRÁNOVÁ, Eliška
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá modelováním časových řad (akcií a komodit) pomocí modelů volatility. V teoretické části je vysvětlen důležitý pojem volatilita a další pojmy s volatilitou spojené. Praktická část je věnovaná analýze časových řad a modelování volatility pomocí programu R. The diploma thesis deals with modelling of time series (stock and commodities) by using the models of volatility. The theoretical part focuses on the term of volatility and other terms connected to it. There is a theoretical description of the models as well. The practical part of the thesis focuses on the analysis of the time series and modelling of volatility using the program R.
Klíčová slova: ARCH model; EGARCH model; Finanční model; GARCH model; GJRGARCH model; predikce volatility; program R; volatilita; ARCH model; EGARCH model; Financial model; GARCH model; GJRGARCH model; prediction volatility; program R; volatility
Citace: VRÁNOVÁ, Eliška. Modelování volatility na vybraném akciovém trhu. České Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v digitálním repozitáři JČU.
Původní záznam: http://www.jcu.cz/vskp/42220

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261063


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce