Název: Měnové deriváty a jejich využití k zajištění kurzového rizika
Překlad názvu: The currency derivatives and their use for hedging of currency rate risk
Autoři: Bartoš, Ondřej ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Staniek, Dušan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor měnových derivátů a jejich využití při zajištění kurzových rizik. V první části (kapitoly 1 a 2) je práce zaměřena na uvedení a popsání prostředí devizového trhu a dále je popsána problematika kurzového rizika. Ve druhé části (kapitoly 3 až 7) jsou popsány jednotlivé derivátové instrumenty, konkrétně měnové forwardy, devizové a měnové swapy, měnové futures a měnové opce. Při rozboru těchto kontraktů jsem se vymezil pouze na jejich využití při zajišťování kurzových rizik. Práce je teoreticky orientována, přičemž se vycházelo z tuzemských knižních publikací, zahraničních knižních publikací, informačních zdrojů různých finančních institucí a zároveň statistických údajů z reálného prostředí. Na základě kombinace teoretických poznatků a reálných dat práce dokládá, že měnové deriváty nabízí efektivní řešení zajištění kurzových rizik a jejich využití zabraňuje budoucím finančním ztrátám z negativního vývoje měnových kurzů. My Bachelor s thesis deals with the analysis of currency derivatives and their use for hedging of currency rate risk. In the first part (chapters 1 and 2) the thesis describes foreign exchange markets and currency rate risk. In the second part (chapters 3 to 7) the thesis describes derivative instruments, in particular currency forwards, foreign exchange swaps and currency swaps, currency futures and currency options. In my thesis I focused only on the potential of hedging currency rate risk. The bachelor s thesis is theoretical and drew from Czech book publications, foreign book publications, information sources of the financial institutions and real statistical data. Based on the combination of theoretical facts and exact data the thesis illustrates that financial derivatives offer effective solution for hedging of currency rate risk a their use prevents future financial losses of the negative development of currency rates.
Klíčová slova: burzovní deriváty; deriváty; devizové riziko; devizový kurz; forward; futures; opce; OTC; swap; zajištění; currency rate; currency rate risk; derivatives; exchange-traded derivatives; forward; futures; hedging; options; over the counter; swaps

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/51584

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-206293


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce