Název: Aplikace Markowitzovy teorie při sestavování portfolia
Autoři: Křen, Lukáš
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce se věnuje sestavení investičních portfolií s využitím Markowitzo-vy teorie portfolia. K výpočtu vah jednotlivých cenných papírů v portfoliích je užito odvození vycházející z modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Jako zkou-maná třída aktiv byly zvoleny akcie. Jednotlivá portfolia jsou sestavena dle předem formulovaných kritérií. Zkoumán je vliv beta koeficientů na výnosnost investic, dále je sestaveno portfolio dle doporučení analytiků při zohlednění odhadovaných cílových cen a též náhodné portfolio vybrané počítačem. Výsledem práce bude sta-novení obecných doporučení k dosažení optimálního přístupu při výběru cenných papírů do investorova portfolia. This diploma thesis is focused on building investment portfolios using Markowitz portfolio theory. For calculating the weights of individual securities in the portfolio will be used the derivation based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). From asset classes were chosen shares as a research sample. Shares in each portfolio are set together according to predefined criteria. This thesis examines the effect of beta coefficients on investment returns, further a portfolio is built according to analyst recommendations, taking into account the price estimation and also ran-dom portfolio is selected by computer. The results of this thesis will determine the general recommendations for optimal approach in selecting securities into the in-vestor's portfolio.
Klíčová slova: akciové portfolio; CAPM; Markowitzova teorie portfolia; model oceňování kapitá-lových aktiv; moderní teorie portfolia

Instituce: Mendelova univerzita v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity.
Původní záznam: http://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=66107

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-178584


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Mendelova univerzita v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce