Název:
Optimalizační úlohy v teorii portfolia - teorie a aplikace
Překlad názvu:
Optimalization problems in the portfolio theory - theory and aplications
Autoři:
Bastin, Jan ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Nečadová, Marta (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2008
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze][eng] Bakalářská práce je rozdělena do třech základních částí. První představuje modely teorie portfolia, zejména Markowitzův, Sharpeho a Tobinův model. Druhá část prezentuje kvantifikace jednotlivých modelů. Poslední částí je empirická analýza založená na historických datech a popis výsledků této anaýzy.The bachelor work is divided in three main parts. Models of the portfolio theory is in the first part; mainly models which were fabricate by Markowitz, Sharpe and Tobin. Derivations are in the second part. Tests and answers are in the third part.
Klíčová slova:
Jan Bastin; Optimalizační úlohy; teorie portfolia; Jan Bastin; Optimalization problems; Portfolio theory
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/14139