Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:2346
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Could not find similar documents for this query.
Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
 Tran, Van Quang ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Hypotéza efektivního trhu postuluje, že ceny akcií na efektivním trhu reflektují všechny informace a jsou dobrými odhady jejich hodnot. Platnost této hypotézy byla testována na řadách denních a hodinových výnosností indexu PX a dalších 3 nejlikvidnějších titulů na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami. Ověřovaly se také přítomnost deterministického chaosu v těchto řadách a možnost predikovat výnosnosti různými ekonometrickými modely. Bylo zjištěno, že výnosnosti nejsou nezávislé a lze je predikovat zvolenými modely přesněji než modelem náhodné procházky. Přítomnost chaosu nelze jednoznačně prokázat. Přes tato zjištění se však český akciový trh nechová neefektivně.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English