|
|
Estimation of parameters of clipped time series
Flimmel, Samuel
V některých situacích nemáme k dispozici hodnoty původní časové řady, ale pouze binární data vyjadřující, zda hodnota řady v daném čase překročila danou hranici či nikoliv. Práce se věnuje odhadům charakteristik původní řady konstruovaným z takto zredukovaných "useknutých" dat, a to zejména v Gaussovských ARMA modelech. Nejprve shrneme základní vlastnosti useknuté řady a její vztah k řadě původní a uvedeme praktické příklady. Následně popíšeme konstrukci odhadů pro AR(p) modely v případě nulové hranice useknutí. Navrhneme odhad parametru v MA(1) modelu a rozebereme jeho vlastnosti s důrazem na odvození asymptotického rozptylu. Poté zkonstruujeme odhad pro parametry AR(p) a MA(1) modelu v případě obecně neznáme hranice useknutí. Všechny odhady nakonec prakticky prověříme v simulační studii, ve které srovnáme jejich chování s odhady konstruovanými z původních dat za různých podmínek. V závěru je pro ilustraci uvedena také analýza reálných dat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Estimation of parameters of clipped time series
Flimmel, Samuel
V některých situacích nemáme k dispozici hodnoty původní časové řady, ale pouze binární data vyjadřující, zda hodnota řady v daném čase překročila danou hranici či nikoliv. Práce se věnuje odhadům charakteristik původní řady konstruovaným z takto zredukovaných "useknutých" dat, a to zejména v Gaussovských ARMA modelech. Nejprve shrneme základní vlastnosti useknuté řady a její vztah k řadě původní a uvedeme praktické příklady. Následně popíšeme konstrukci odhadů pro AR(p) modely v případě nulové hranice useknutí. Navrhneme odhad parametru v MA(1) modelu a rozebereme jeho vlastnosti s důrazem na odvození asymptotického rozptylu. Poté zkonstruujeme odhad pro parametry AR(p) a MA(1) modelu v případě obecně neznáme hranice useknutí. Všechny odhady nakonec prakticky prověříme v simulační studii, ve které srovnáme jejich chování s odhady konstruovanými z původních dat za různých podmínek. V závěru je pro ilustraci uvedena také analýza reálných dat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Estimation of parameters of clipped time series
Flimmel, Samuel ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
V některých situacích nemáme k dispozici hodnoty původní časové řady, ale pouze binární data vyjadřující, zda hodnota řady v daném čase překročila danou hranici či nikoliv. Práce se věnuje odhadům charakteristik původní řady konstruovaným z takto zredukovaných "useknutých" dat, a to zejména v Gaussovských ARMA modelech. Nejprve shrneme základní vlastnosti useknuté řady a její vztah k řadě původní a uvedeme praktické příklady. Následně popíšeme konstrukci odhadů pro AR(p) modely v případě nulové hranice useknutí. Navrhneme odhad parametru v MA(1) modelu a rozebereme jeho vlastnosti s důrazem na odvození asymptotického rozptylu. Poté zkonstruujeme odhad pro parametry AR(p) a MA(1) modelu v případě obecně neznáme hranice useknutí. Všechny odhady nakonec prakticky prověříme v simulační studii, ve které srovnáme jejich chování s odhady konstruovanými z původních dat za různých podmínek. V závěru je pro ilustraci uvedena také analýza reálných dat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
host ::
RSS.