|
|
Součinové procesy jako nástroj pro finanční analýzu
Krejčí, Kateřina ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá součinovými procesy jako nástroji pro modelování finančních časových řad. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je shrnuta základní problematika součinových procesů. Jsou zde popsány a odvozeny vlastnosti momentů a korelací procesu, následně jsou v práci odvozeny odhady parametrů modelu součinového procesu. Těmito odhady se pak dále zabývá praktická část práce. Pomocí simulační studie v programu Mathematica 9 je ověřena kvalita odvozených odhadů a poté jsou tyto odhady aplikovány na reálná finanční data. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Recursive estimates of financial time series
Vejmělka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového modelování demonstrované pomocí lineárních modelů AR a ARMA. Následně jsou odvozeny algoritmy pro rekurentní odhad parametrů GARCH modelu a včetně jeho modifikací, pro které rekurentní odhadové vzorce nebyly v literatuře dosud odvozeny. Tyto algoritmy jsou otestovány v rámci simulační studie, kde je zkoumána jejich použitelnost v praxi. Na závěr tyto algoritmy aplikujeme na reálná vysokofrekvenční data z burzy. Praktická část je provedena pomocí soft- waru Mathematica 11.3. Práce zároveň slouží jako přehled o současném stavu on-line modelování finančních časových řad. 1
|
|
|
Recursive estimates of financial time series
Vejmělka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového modelování demonstrované pomocí lineárních modelů AR a ARMA. Následně jsou odvozeny algoritmy pro rekurentní odhad parametrů GARCH modelu a včetně jeho modifikací, pro které rekurentní odhadové vzorce nebyly v literatuře dosud odvozeny. Tyto algoritmy jsou otestovány v rámci simulační studie, kde je zkoumána jejich použitelnost v praxi. Na závěr tyto algoritmy aplikujeme na reálná vysokofrekvenční data z burzy. Praktická část je provedena pomocí soft- waru Mathematica 11.3. Práce zároveň slouží jako přehled o současném stavu on-line modelování finančních časových řad. 1
|
|
|
Recursive estimates of financial time series
Vejmělka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového modelování demonstrované pomocí lineárních modelů AR a ARMA. Následně jsou odvozeny algoritmy pro rekurentní odhad parametrů GARCH modelu a včetně jeho modifikací, pro které rekurentní odhadové vzorce nebyly v literatuře dosud odvozeny. Tyto algoritmy jsou otestovány v rámci simulační studie, kde je zkoumána jejich použitelnost v praxi. Na závěr tyto algoritmy aplikujeme na reálná vysokofrekvenční data z burzy. Praktická část je provedena pomocí soft- waru Mathematica 11.3. Práce zároveň slouží jako přehled o současném stavu on-line modelování finančních časových řad. 1
|
|
|
Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí
Cvetković, Jelena ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a nelineárními autoregresními modely pro časové řady z ekonomiky a financí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se čtenář seznámí s pojmy spojenými s náhodnými pro- cesy, poté jsou zavedeny autoregresní a prahové autoregresní časové řady, odvodí se jejich obecné vlastnosti, popíšou se možné způsoby předpovídání budoucích hodnot a ukáže se způsob odhadu parametrů. Dále se představí test linearity. Praktická část je rozdělena na simulační studii, ve které je zkoumána kvalita od- hadů a síla testu na simulovaných časových řadách, a na aplikaci na reálná data, kde jsou tyto poznatky využity na časové řadě vývoje ceny akcií společnosti ČEZ. 1
|
|
|
Lineární a bilineární modely pro časové řady z ekonomiky a financí
Kotrbová, Anežka ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a bilineárními modely používanými pro zpracování časových řad z oblasti ekonomie a financí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část stručně popisuje lineární proces ARMA a bilineární proces, problematiku identifikace lineárního modelu, metody odhadu parametrů a momentovou strukturu ARMA(1, 1) a BL(1, 0, 1, 1). Pomocí simulační studie v programu Mathematica 10 jsou zkoumány typické znaky bilineárních modelů a kvalita odhadů. Získané poznatky jsou poté aplikovány při hledání vhodného modelu pro časovou řadu cen akcií společnosti ČEZ. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
Nekvinda, Matěj ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V této práci se zabýváme modelováním finančních časových řad, a především jejich volatility, metodami odvozenými od modelu ARCH. Nejdříve uvádíme obecné vlastnosti finančních časových řad, následují modifikace modelu ARCH, a to konkrétně GARCH, EGARCH, GJR-GARCH a stručněji GARCH-M, IGARCH, FIGARCH a QGARCH, vhodné pro jejich modelování. U jednotlivých modelů je popsané jejich chování, které zpravidla vystihuje určité vlastnosti finančních časových řad. Dále je zmíněn postup při praktické analýze finančních časových řad a také je provedena demonstrace použití modelů GARCH, EGARCH a GJR-GARCH pro modelování řady hodnot akciového indexu FTSE 100 spolu s diagnostickýmii testy a predikcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Součinové procesy jako nástroj pro finanční analýzu
Krejčí, Kateřina ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá součinovými procesy jako nástroji pro modelování finančních časových řad. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je shrnuta základní problematika součinových procesů. Jsou zde popsány a odvozeny vlastnosti momentů a korelací procesu, následně jsou v práci odvozeny odhady parametrů modelu součinového procesu. Těmito odhady se pak dále zabývá praktická část práce. Pomocí simulační studie v programu Mathematica 9 je ověřena kvalita odvozených odhadů a poté jsou tyto odhady aplikovány na reálná finanční data. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
host ::
RSS.