Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"conditional distribution function estimation"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trading strategies based on estimates of conditional distribution of stock returns
 Sedlačík, Adam ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Tato práce vytváří novou obchodní strategii. Pomocí kvantilových regresí jsou odhadnuty podmíněné distribuční funkce tržních návratností. Na základě odhadnutých distribucí jsou produkovány signály pro nákup a prodej, které společně s funkcí vah, jež jsou odvozené od exponenciálních klouzavých průměrů, určují množství a čas nákupu a prodeje. Strategie má lepší výkonnost než trh na datech, na kterých byla odhadována, avšak při out-of-sample testování neposkytuje uspokojivé výsledky.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English