|
|
Characterisation of the Physical Chemical Processes Using the Fractal and Harmonic Analysis
Haderka, Jan ; Nešpůrek, Stanislav (oponent) ; Mikula,, Milan (oponent) ; Zmeškal, Oldřich (vedoucí práce)
There are many different ways to characterize the dispersed systems and processes occuring in such systems. This work focuses on use of Fractal properties of such systems to describe the physical and chemical processes occuring in such systems. The Fractal properties are calculated from the image data of the systems under the observation using the Wavelet analysis. Since the Harmonic Fractal Analysis can be relatively easily automated, the work also focuses on algorithmisation of the analysis and the removal all manual steps from the process. The automation have been performed by incorporating all the findings into the software for Harmonic Fractal Analysis HarFA developed at the Faculty of Chemistry, BUT.
|
|
|
Remodelace intimo-mediálního komplexu společné karotidy a myokardu levé komory srdeční u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Majtan, Bohumil ; Holaj, Robert (vedoucí práce) ; Piťha, Jan (oponent) ; Danzig, Vilém (oponent)
Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění a je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulární morbidity a mortality. V patologickém mechanismu vedoucím ke strukturálním změnám kardiovaskulárního systému se nad rámec hypertenze uplatňují i další hemodynamické a neuroendokrinní vlivy. V tomto procesu hraje významnou roli také nadprodukce aldosteronu a katecholaminů. Cílem práce je studium vlivu nadprodukce aldosteronu a katecholaminů na remodelaci intimo-mediálního komplexu společné karotidy a myokardu levé komory srdeční u nemocných s primárním aldosteronismem (PA) a feochromocytomem (FEO). V první části práce jsme analyzovali změny v textuře intimo-mediálního komplexu společné karotidy u 33 nemocných s PA, 52 nemocných s esenciální hypertenzí (EH) a 33 normotenzních jedinců. Hodnocení textury jsme provedli analýzou 140 Haralickových příznaků a 10 waveletů, které jsme následně použili pro trénování XGBoost klasifikátoru. V další části jsme zkoumali intimo-mediální tloušťku (IMT) společné karotidy a index hmotnosti levé komory srdeční (LVMi) u 50 nemocných s FEO před a 5 let po provedení adrenalektomie. Výsledky jsme následně srovnali s 50 nemocnými s EH. V rozlišování mezi PA a EH jsme dosáhli v porovnání se správností endokrinologických testů sloužících...
|
|
|
Modeling of Long Memory in Volatility Using Wavelets
Kraicová, Lucie ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
iii Abstrakt Tato práce se soustřeďuje na jedno z atraktivních témat současné finanční literatury, modelování volatility pomocí metod založených na vlnkové transformaci. Představuje novou (vlnkovou) metodu odhadu parametrů ve FIEGARCH modelu, rozšířeném ARCH modelu zachycujícím dlouhou paměť a asymetrii ve volatilitě, a zkoumá její vlastnosti. Na základě rozsáhlého Monte Carlo experimentu je zhodnoceno jak chování nového estimátoru v různých situacích, tak jeho relativní výkon vzhledem k tradičním metodám (odhadu metodou maximální věrohodnosti a jeho aproximaci založené na Fourierově transformaci), spolu s praktickými aspekty jeho použití. K většině problémů je navrženo možné řešení, včetně návrhu alternativní specifikace odhadu. Ta využívá modifikovanou vlnkovou transformaci namísto tradiční diskrétní vlnkové transformace, což by mělo vést ke zlepšení výkonu odhadu ve všech jeho aplikacích, tedy nejen v případě odhadování FIEGARCH modelu. Výsledky práce napovídají, že při optimalizovaném nastavení by se nově představovaná metoda mohla stát atraktivní robustní alternativou k tradičním metodám.
|
|
|
Co-jumping of yield curve
Fišer, Pavel ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Hlavní náplní práce je studium vlivu skoků a simultánních skoků na výnosovou křivku futuritních kontraktů amerických dluhopisů. Díky použití vysokofrek- venčních dat jsem schopen kvantifikovat efekt simultánních skoků na korelaci mezi páry futuritních dluhopisů s různou splatností, což v odborné literatuře není běžné. K analýze používám nový estimátor založený na waveletové transformaci, pomocí kterého jsem schopný rozlišit mezi kontinuální a skoky způsobenou diskontinuální částí cenového vývoje dluhopisů a přesně lokalizo- vat signifikantní simultánní skoky. Dále se zabývám chováním simultánních skoků v reakci na zprávy o makroekonomickém vývoji ekonomiky. Empiricky získané výsledky dokazují silný vliv simultánních skoků na korelační struk- turu všech studovaných párů futuritních dluhopisů s rozdílnou splatností a signifikantní dopad zpráv Federální komise pro otevřený trh (Federal Open Market Committee) na pravděpodobnost výskytu simultánního skoku.
|
|
|
Investment horizon in the CAPM: A comparison of a wavelet-based decomposition and the fractal regression
Spousta, Radek ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato práce se zabývá dvěma nadějnými metodami pro definování víceškálového CAPM - vlkovou dekompozicí a fraktálovou regresí. Jejich odhady, získané na základě měsíčních nadměrných výnosů deseti portfolií vytvořenými podle bety na americkém trhu, jsou porovnány v období od listopadu 2000 do října 2020, a následně i v období od listopadu 1965 do října 2020. V prvním období není víceškálová beta pro většinu portfolií významně odlišná od původní jednoškálové bety. Naopak ve druhém období odhalí obě metody významné odlišnosti v chování bety na různých škálách. Konkrétně portfolia s vysokou betou mají ještě vyšší víceškálovou betu na delších investičních horizontech, především na vlkové škále 3 a škálách 12-24 fraktálové regrese. Celkově obě metody poskytují konzistentní výsledky a jeví se jako vhodné pro rozšíření CAPM o investiční horizont. Klasifikace JEL Klíčová slova G12, C20 CAPM, oceňování aktiv, víceškálová analýza, vlnky, fraktálová regrese Název práce Investiční horizont v CAPM: Porovnání vlnkové dekompozice a fraktálové regrese
|
|
| |
|
|
Fama-French Model: Multiscale Portfolio Analysis
Spousta, Radek ; Kraicová, Lucie (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Tato práce studuje empirický vztah mezi nadměrnými výnosy aktiv a Fama−French rizikovými faktory na různých škálách s použitím kombinace Fama−French tří-faktorového modelu a vlkových metod. Přezkoumali jsme již publikované výsledky na šesti portfoliích zkonstruovaných na základě velikosti a poměru mezi účetní a tržní hodnotou na americkém trhu, a zaměřili jsme se na vliv jednotlivých škál na původní výsledky. Zjistili jsme, že většina celkového rozptylu rizikových faktorů a nadměrných výnosů portfolií je koncentrována na škále 1 a 2, které zachycují periodicity mezi 2-4 měsíci a 4-8 měsíci. Dále jsme zaznamenali signifikantní variaci v odhadnutých parametrech napříč různými škálami. Navíc jsou některé Fama−French rizikové faktory silně korelovány na škále 2, 3 a 4, což není zřejmé ze standardní korelační matice. Celkově se víceškálový přístup k analýze Fama−French tří- faktorového modelu zdá být přínosný, jelikož odhaluje informace, které zůstávají skryté při použití tradičních metod.
|
|
|
Neglected gravitational redshift in detections of gravitational waves
Křížek, Michal ; Somer, L.
In 2016, the letter [1] about the first detection of gravitational waves was published. They were generated by two merging black holes that had approximately 36 and 29 Sun’s masses. However, the authors have not taken into account a large gravitational redshift of this binary system, which is a direct consequence of time dilation in a strong gravitational field. Thus the proposed masses are overestimated. In our paper we also give other arguments for this statement.
|
|
|
Co-jumping of yield curve
Fišer, Pavel ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Hlavní náplní práce je studium vlivu skoků a simultánních skoků na výnosovou křivku futuritních kontraktů amerických dluhopisů. Díky použití vysokofrek- venčních dat jsem schopen kvantifikovat efekt simultánních skoků na korelaci mezi páry futuritních dluhopisů s různou splatností, což v odborné literatuře není běžné. K analýze používám nový estimátor založený na waveletové transformaci, pomocí kterého jsem schopný rozlišit mezi kontinuální a skoky způsobenou diskontinuální částí cenového vývoje dluhopisů a přesně lokalizo- vat signifikantní simultánní skoky. Dále se zabývám chováním simultánních skoků v reakci na zprávy o makroekonomickém vývoji ekonomiky. Empiricky získané výsledky dokazují silný vliv simultánních skoků na korelační struk- turu všech studovaných párů futuritních dluhopisů s rozdílnou splatností a signifikantní dopad zpráv Federální komise pro otevřený trh (Federal Open Market Committee) na pravděpodobnost výskytu simultánního skoku.
|
|
|
Prostředí pro lifting
Kubový, Jan ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Lokoč, Jakub (oponent)
Cílem práce je vytvořit knihovnu, pomocí které bude možno snadno vytvářet výpočetní sítě a dále s nimi experimentovat. Pojmem výpočetní sítě jsou my- šleny algoritmy, které je možné rozdělit na jednoduché části (uzly), ze kterých se následně vytvoří větší výpočetní celek. Hlavní zaměření této knihovny je snadné experimentování s transformacemi založenými na liftingu. Pro tato zapojení exis- tují inverzní operace, čehož se využívá při bezeztrátové komprimaci dat nebo signálu. Důraz u této práce byl kladen na jednoduchost tvorby nových uzlů a následných zapojení. Nedílnou součástí práce je i ukázka několika transformací založených na liftingu.
|
host ::
RSS.