|
|
Využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia
Holub, Miroslav ; Novotná, Veronika (oponent) ; Janková, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia, které je určeno pro drobného investora. Teoretická část práce popisuje potřebné znalosti k pochopení Markowizova modelu, vybrané ukazatele finanční analýzy a metodu Value at Risk. Praktická část obsahuje výběr investičních instrumentů obchodovaných na americkém trhu podle stanovených kritérií, tvorbu reálného portfolia z těchto investičních instrumentů a finální zhodnocení výsledků.
|
|
|
Využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia
Holub, Miroslav ; Novotná, Veronika (oponent) ; Janková, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia, které je určeno pro drobného investora. Teoretická část práce popisuje potřebné znalosti k pochopení Markowizova modelu, vybrané ukazatele finanční analýzy a metodu Value at Risk. Praktická část obsahuje výběr investičních instrumentů obchodovaných na americkém trhu podle stanovených kritérií, tvorbu reálného portfolia z těchto investičních instrumentů a finální zhodnocení výsledků.
|
|
|
Matematické metody konstrukce investičních portfolií
Kůs, David ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Diplomová práce se zabývá statistickými přístupy v konstrukci investičních portfolií. Teoretický výklad práce je věnován moderní teorii portfolia a vybraným statistickým metodám, které jsou používány pro odhad očekávaného výnosu a rizika portfolia. Těmito procedurami jsou konkrétně výběrová metoda, modelování volatility pomocí vícerozměrného GARCH modelu, především pak metoda DCC GARCH, a Bayesův přístup s použitím Jeffreysovi a konjugované hustoty. Praktická část diplomové práce je věnována aplikaci výše vyložených statistických metod pro konstrukci investičních portfolií. Optimalizační úlohou byla zvolena maximalizace Sharpova poměru. Zkoumaná portfolia jsou tvořena akciovými tituly Austria Traded Index, u kterých jsou k dispozici vhodné časové řady historických denních konečných cen. Dosažené výsledky sestavených portfolií za dvouletý investiční horizont jsou poté komparovány.
|
host ::
RSS.