|
|
Delay Difference Equations and Their Applications
Jánský, Jiří ; Hilscher, Roman Šimon (referee) ; Čermák, Libor (referee) ; Čermák, Jan (advisor)
Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat asymptotické vlastnosti numerického řešení těchto rovnic a formulovat jeho horní odhady. Studována je rovněž stabilita vybraných numerických diskretizací. Práce obsahuje také srovnání s dosud známými výsledky a několik příkladů ilustrujících hlavní dosažené výsledky.
|
|
|
Nonlinear differential equations in the framework of the Karamata theory
Bukotin, Denys ; Opluštil, Zdeněk (referee) ; Řehák, Pavel (advisor)
Cílem této diplomové práce je sjednotit a zobecnit známé výsledky z literatury, studovat asymptotické chování kladných regulárně se měnících řešení jisté třídy nelineárních diferenciálních rovnic (tzv. skoro pololineárních diferenciálních rovnic) pomocí dostupných nástrojů. Tato práce zahrnuje popis teorie regulární variace, některé informace o nelineárních diferenciálních rovnicích různých typů, detailní odvození výsledků týkajících se asymptotického chování řešení a příklady aplikace získaných výsledků.
|
|
|
Regular variation and its applications
Ženatá, Kamila ; Opluštil, Zdeněk (referee) ; Řehák, Pavel (advisor)
This barchelor thesis deals with concept of regular vaiation and its applications in various areas of mathematics. The thesis provides an overview of the basic properties of regularly varying functions, related concepts and specific applications of the findings in differential equations and infinite series.
|
|
|
Vanishing solutions of a second-order discrete non-linear equation of Emden-Fowler type
Diblík, J. ; Korobko, E.
The paper discusses a discrete equation of an Emden-Fowler type Δ2v(k) = -k3 (Δv(k))3 where v is a dependent variable, k is an integer-valued independent variable, Δv and Δ2v are the first and second-order forward differences of v, respectively. The paper aims to prove the existence of a nontrivial and vanishing solution for k ! 1. The equation is transformed into a system of two first-order difference equations, which makes it possible to apply previously known results when investigating the system.
|
|
|
Nonlinear differential equations in the framework of the Karamata theory
Bukotin, Denys ; Opluštil, Zdeněk (referee) ; Řehák, Pavel (advisor)
Cílem této diplomové práce je sjednotit a zobecnit známé výsledky z literatury, studovat asymptotické chování kladných regulárně se měnících řešení jisté třídy nelineárních diferenciálních rovnic (tzv. skoro pololineárních diferenciálních rovnic) pomocí dostupných nástrojů. Tato práce zahrnuje popis teorie regulární variace, některé informace o nelineárních diferenciálních rovnicích různých typů, detailní odvození výsledků týkajících se asymptotického chování řešení a příklady aplikace získaných výsledků.
|
|
| |
|
|
Delay Difference Equations and Their Applications
Jánský, Jiří ; Hilscher, Roman Šimon (referee) ; Čermák, Libor (referee) ; Čermák, Jan (advisor)
Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat asymptotické vlastnosti numerického řešení těchto rovnic a formulovat jeho horní odhady. Studována je rovněž stabilita vybraných numerických diskretizací. Práce obsahuje také srovnání s dosud známými výsledky a několik příkladů ilustrujících hlavní dosažené výsledky.
|
|
| |
|
|
Some remarks on the variance in Markov chains with rewards
Sladký, Karel ; Sitař, Milan
We consider a discrete time Markov reward process with finite state space and assume that the rewards associated with the transitions are random variables with known probability distributions and finite first and second moments. We are interested in properties of cumulative reward earned in the subsequent transitions of the Markov chain. Explicit formulas for expected values and variance of the cumulative (random) reward are obtained for finite and infinite horizon models.
|
guest ::
