| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Oceňování opcí pomocí simulačních metod
Marková, Iva ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Kuncová, Martina (referee)
Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.
|