Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"theory of efficient markets"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Analysis of the Relative Efficiency of the Czech and Polish Financial Market.
 Džmuráňová, Hana ; Rippel, Milan (vedoucí práce) ; Todica, Doina (oponent)
bakalářské práce Autor: Hana Džmuráňová Tématem bakalářské práce je Teorie efektivních trhů a její testování. Práce je rozdělena do dvou souvisejících částí. První část je ryze teoretický popis Teorie efektivních trhů a behaviorálních financí. Zvláštní důraz je kladen na popis a vysvětlení nedostatků a anomálií Teorie efektivních trhů, které byly objeveny na základě rozsáhlého výzkumu ze strany behaviorálních financí. Druhá část je zaměřena na testování relativní slabé formy efektivnosti dvou Středoevropských finančních trhů. Tyto trhy jsou Pražská burza cenných papírů a Varšavská burza cenných papírů. Relativní efektivnost je testována pomocí náhodné procházky a metody nejmenších čtverců, která je aplikovaná na autoregresní proces pro výnosy burzovních indexů. Varšavská burza cenných papírů je na základě analýzy v této práci vyhodnocena jako relativně efektivnější, a to ve slabé formě efektivnosti, než Pražská burza cenných papírů.
Úplný záznam
Testování teorie efektivních trhů.
 Henzlová, Pavla ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Cibulka, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá testováním slabé efektivnosti amerického, japonského, německého a českého trhu v období 1995 - 2015. V první části práce je uveden teoretický základ pro teorii efektivních trhů, její předpoklady, charakteristiky efektivního trhu a jeho modely. Dále jsou představeny metody testování slabé efektivnosti trhu a zmíněna efektivnost středněsilná a silná. Praktická část práce se zabývá představením burzovních indexů testovaných trhů a testováním slabé efektivnosti těchto trhů pomocí testů náhodnosti, testů podílem rozptylů a sériových korelací.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English