|
| |
|
|
Normalita a její testování
Hájek, Štěpán ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Klebanov, Lev (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá normalitou a jejím testováním. S tímto tématem se můžeme často setkat při užívání důležitých statistických testů a modelů, jako jsou například t testy, analýza rozptylu či lineární regrese. Teoretická část práce tyto testy shrnuje a ve stru- čnosti také pojednává o důsledcích porušení předpokladu normality. Dále popisuje metody, jimiž lze testovat hypotézu, že náhodný výběr pochází z normálního rozdělení. U každého testu normality je uvedena testová statistika a podmínky pro zamítnutí nulové hypotézy. Představeny jsou například Shapirův-Wilkův test či Andersonův-Darlingův test. Praktická část zahrnuje simulační studii, která je rozdělena na dvě části. První, věnující se porovnání, zda empirická relativní četnost chyby prvního druhu odpovídá nominální hladině testu. Dru- hou, věnující se odhadu síly testů v závislosti na rozdělení, ze kterého výběr pochází. Výsledky simulací jsou v práci sumarizovány a diskutovány. 1
|
|
|
Robustní testy normality a jejich využití při ověřování slabé formy efektivnosti akciového trhu
Střelec, Luboš
Předložená disertační práce se zabývá problematikou robustního testování normality a využitím robustních testů při ověřování hypotézy o slabé formě efektivnosti akciového trhu. V práci je diskutována problematika teorie efektivního trhu, problematika přístupů k ověřování slabé formy efektivnosti trhu a předpokladu normality rozdělení. Součástí práce je rovněž návrh nových robustních testovacích postupů při testování normality za účelem odstranění nevýhod klasického testování normality v oblasti financí vyznačující se výskytem odlehlých pozorování a dalšími odchylkami od normality. V práci jsou prezentovány výsledky simulační studie síly klasických a robustních testů normality proti široké škále alternativ rozdělení pravděpodobnosti - alternativ symetrických těžkochvostých rozdělení, symetrických lehkochvostých rozdělení, asymetrických těžkochvostých rozdělení, asymetrických lehkochvostých rozdělení, vybraných směsí normálních rozdělení a v neposlední řadě vybraných modelů odlehlých pozorování. Na základě analýzy výsledků simulační studie síly sledovaných testů normality jsou následně vybrané testy normality využity při ověřování slabé formy efektivnosti akciových trhů České republiky, Maďarska, Rakouska, Německa, Slovenska, Spojených států amerických a Japonska během období let 2000-2009. Mimo vybraných klasických a robustních testů normality je využito rovněž Ljungova-Boxova portmanteau testu. V závěru jsou následně diskutovány výsledky práce a předpokládaný budoucí vývoj sledovaných trhů se zaměřením na efektivnost trhu.
|
|
| |
|
|
Ověřování normality rozdělení
Zimmerhaklová, Tereza ; Jarošová, Eva (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
Cílem mé bakalářské práce na téma "Ověřování normality" je podat přehled různých metod ověřování normality, a to jak testů, tak grafických metod, testů normality vyskytujících se ve vybraných statistických paketech a vyzkoušet účinnost testů na náhodně generovaných datech. Důležitost testování normality, jak numericky, tak graficky vychází ze skutečnosti, že mnoho statistických analýz předpokládá normální rozdělení: analýza rozptylu, t-testy nebo vícenásobnou regrese. Testování normality umožňuje učinit závěry na základě šetření výběru pro celou populaci ve vztahu s intervaly spolehlivosti a testy hypotéz.
|
host ::
RSS.