|
|
Google Econometrics: An Application to the Czech Republic
Platil, Lukáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikovatelností 'Google ekonometrie' - nebo- li využitím dat o objemech vyhledávání určitých hesel jako vysvětlujících proměnných při modelování časových řad - v případě České republiky. Přínos Google dat analyzujeme za pomoci srovnání jak přesnosti 'out-of-sample' předpovědí, tak 'in-sample' kvality modelů oproti kontrolním proměnným ve třech oblastech: s využitím autoregresního modelu pro nezaměstnanost, vekto- rové autoregrese a logit modelů pro HDP a spotřebu domácností, a 'Granger causality test' pro důvěru spotřebitelů. Zlepšení předpovědí v případě nezaměstnanosti je mírné, ale statisticky signifikantní; index důvěry založený na Google datech prokazuje vzájemnou provázanost s oficiálním indikátorem sentimentu, a zároveň přináší kvalitnější předpovědi pro spotřebu domácností i lepší 'in-sample' kvalitu logit modelů ve srovnání s kontrolními proměnnými; jeho přínos při modelování HDP je jen průměrný. Celkově výsledky naznačují, že 'Google ekonometrii' je možné aplikovat i na Českou republiku, a to i přesto, že po většinu analyzovaného období byla míra penetrace internetu i popularita vyhledávače Google menší ve srovnání s rozvinutými ekonomikami, na kterých byly tyto metody obvykle testovány. V budoucnosti tak mohou být Google data využívána spolu s dalšími...
|
|
|
Forecasting oil prices volatility with Google searches
Tolstoguzova, Ekaterina ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Zafeiris, Dimitrios (oponent)
Kombinácia zrýchlujucej sa dynamiky obchodovania na trhu s ropou a rapídneho rozvoja technológií umožňuje jednoduchý prenos externých informačných šokov cez internet. V tejto práci skúmame vzájomné vzťahy medzi troma referenčnými cenami ropy, CBOE Cruide oil indexom volatility a Google vyhľadávaniami. Za účelom testovania Grangerovej kauzality a uskutučnenia impulse-response analýzy sme vytvorili VAR model. Výsledky ukazujú jednostranné aj obojstranný pričinný vzťah medzi cenami ropy, OVX a Google vyhľadávaniami. Out-of sample predpovede a Diebold-Marianov test nám ukázali je možné využiť Google trends na zlepšenie krátkodobej predikciu v prípade modelu s WTI cenami a indexom volatility.
|
|
|
Google Econometrics: An Application to the Czech Republic
Platil, Lukáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikovatelností 'Google ekonometrie' - nebo- li využitím dat o objemech vyhledávání určitých hesel jako vysvětlujících proměnných při modelování časových řad - v případě České republiky. Přínos Google dat analyzujeme za pomoci srovnání jak přesnosti 'out-of-sample' předpovědí, tak 'in-sample' kvality modelů oproti kontrolním proměnným ve třech oblastech: s využitím autoregresního modelu pro nezaměstnanost, vekto- rové autoregrese a logit modelů pro HDP a spotřebu domácností, a 'Granger causality test' pro důvěru spotřebitelů. Zlepšení předpovědí v případě nezaměstnanosti je mírné, ale statisticky signifikantní; index důvěry založený na Google datech prokazuje vzájemnou provázanost s oficiálním indikátorem sentimentu, a zároveň přináší kvalitnější předpovědi pro spotřebu domácností i lepší 'in-sample' kvalitu logit modelů ve srovnání s kontrolními proměnnými; jeho přínos při modelování HDP je jen průměrný. Celkově výsledky naznačují, že 'Google ekonometrii' je možné aplikovat i na Českou republiku, a to i přesto, že po většinu analyzovaného období byla míra penetrace internetu i popularita vyhledávače Google menší ve srovnání s rozvinutými ekonomikami, na kterých byly tyto metody obvykle testovány. V budoucnosti tak mohou být Google data využívána spolu s dalšími...
|
host ::
RSS.