|
|
Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Melichar, Josef ; Žák, Jakub (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů, exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru RSI, indikátoru MACD a také stochastického indikátoru. V závěru jsme také testovali vlastnosti indikátoru kombinovaného a to stochastického s indikátorem MACD. Pro každý indikátor byl vytvořen obchodní systém na kterém jsme testovali vlastnosti systému. Z výsledku jsme schopni vyčíst, že optimalizací můžeme dosáhnout uspokojivých výsledků a značně zvýšit výnosnost indikátoru. Indikátory, které se jevily jako nevýnosné, byly po optimalizaci výnosné. Nicméně testování technických indikátorů není dostatečné pro stabilně výnosné obchodování.
|
|
|
Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Melichar, Josef ; Žák, Jakub (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů, exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru RSI, indikátoru MACD a také stochastického indikátoru. V závěru jsme také testovali vlastnosti indikátoru kombinovaného a to stochastického s indikátorem MACD. Pro každý indikátor byl vytvořen obchodní systém na kterém jsme testovali vlastnosti systému. Z výsledku jsme schopni vyčíst, že optimalizací můžeme dosáhnout uspokojivých výsledků a značně zvýšit výnosnost indikátoru. Indikátory, které se jevily jako nevýnosné, byly po optimalizaci výnosné. Nicméně testování technických indikátorů není dostatečné pro stabilně výnosné obchodování.
|
|
| |
|
|
Technická analýza trhu drahých kovů
Gronský, David ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Ducháčková, Eva (oponent)
Primárním cílem této práce je vytvoření několika obchodních systémů, přičemž bude zkoumána jejich úspěšnost. Teoretickým východiskem zde budou všeobecné poznatky z technické analýzy, jež budou spočívat ve využití jednoho z jejích nástrojů, a sice technických indikátorů. Vybrané technické indikátory budou aplikovány na finanční investiční instrument, který bude reprezentován akcií těžební společnosti. Časový horizont, z něhož budou obchodní systémy při svých analýzách vycházet, je zvolen na čtyři roky. V první části jsou z teoretického hlediska rozebrány jednotlivé komponenty obchodních systémů. Následuje jejich aplikace a zhodnocení jejich výstupů v rámci jednotlivých strategií. Na závěr bude vytvořen vhodnou kombinací takový obchodní systém, jež bude podroben důkladné analýze, následné možné optimalizaci a zhodnocení jeho potenciální využitelnosti v reálném obchodování.
|
|
|
Využití technických indikátorů při pozičním obchodování s komoditními futures
Fičura, Milan ; Musílek, Petr (vedoucí práce)
V této práci jsem se pokusil popsat základy obchodování na futures trzích, základy technické analýzy a tvorby obchodních systémů. Především jsem se soustředil na oblast technických indikátorů, kde jsem popsal většinu těch v součastné době nejpoužívanějších. Dále jsem se ve své práci zabýval tvorbou obchodních systémů a popisal proces jejich backtestování, optimalizace a hodnocení. V praktické části práce jsem vytvořil 30 jednoduchých obchodních systémů a backtestoval je na historických denních datech 10ti vybraných komoditních futures kontraktů z let 2001-2010. Za účelem simulace reálného obchodování jsem použil léta 2001-2005 k tvorbě a optimalizaci, a léta 2006-2010 k backtestování a zhodnocení výsledků. Většina systémů dosáhla relativně vysokých zisků, ale jen nízké robustnosti a vysoké rizikovosti. Contra-trendové systémy si též ve druhé fázi vedly výrazně hůř než systémy trend-followingové. Na základě výsledků jsem pak mohl na 0,1% hladině významnosti zamítnout hypotézu, že zisky daných systémů (ve druhé fázi) je možno připsat náhodě. Nelze však říct, zda dané systémy "porazily trh" (při započtení rizika), jelikož přestože jejich čisté zisky byly nadprůměrné, jejich rizikovost byla též velmi vysoká.
|
|
|
Sofistikované obchodní strategie a systémy při elektronickém obchodování
Bezděkovský, Jakub ; Votava, Libor (vedoucí práce) ; Donát, Lukáš (oponent)
Práce objasňuje začínajícím obchodníkům problematiku obchodních strategií a systémů. Pozornost je soustředěna na obchodníka s malým účtem. V teoretické části je čtenář uveden do reality obchodování a seznámen se základními teoretickými poznatky. Pomocí analýzy dat je v praktické části sestavena obchodní strategie s obchodními systémy. Cílem práce je pokusit se odpovědět na otázku, zda je možné na finančních trzích pomocí těchto strategií dlouhodobě vydělávat. Výsledkem práce je strategie, která je sestavena ze tří obchodních systémů. Tyto mechanické obchodní systémy byly naprogramovány v programu Metatrader 4. Po finálním vyhodnocení systémů a celé strategie zjišťujeme, že obchodní systémy (i přes ziskovost) nesplňují požadavky pro obchodování. V závěru je na základě rozhovoru s profesionálním obchodníkem navržena cesta, po které by se začínající obchodník měl ubírat, aby na finančních trzích pomocí sofistikovaných obchodních strategií a systémů dlouhodobě vydělával.
|
|
|
Analýza burzovních dat metodami UI
Kutina, Michal ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Pavel (oponent)
Diplomová práce Analýza burzovních dat metodami UI je zaměřena na uplatnění neuronových sítí při predikci kurzových pohybů na burze. Teoretická část je rozdělena na tři samostatné celky. V první části je popsána problematika burzy a jednotlivé termíny s ní související. V druhé části jsou rozebrány dva základní přístupy pro analýzu burzovních dat, kterými jsou fundamentální a technická analýza. Třetí, poslední teoretická část tvoří samostatný celek popisující teorii Umělé Inteligence. Zejména podrobně je popsána problematika neuronových sítí. Praktická část hledá uplatnění pro vybranou neuronovou síť GAME. Analyzuje vybraný trh YMZ9. Zaměřuje se na predikci pohybu kurzu pomocí metody posuvného okna. V závěrečné kapitole shrnuje výsledky a dokazuje, že neuronové sítě je možné, za určitých podmínek, vhodně použít, jak pro predikci kurzových pohybů, tak jako jeden ze základních stavebních kamenů profitabilního obchodního systému.
|
|
|
Application of technical analysis indicators on futures markets
Tomčiak, Boris ; Veselá, Jitka (vedoucí práce)
Technická analýza je jeden z přístupů, které investoři používají při svém rozhodování o umístění finančních prostředků. V odborné literatuře se vedou spory ohledně věrohodnosti výsledků dosažených při obchodování za pomoci této metody. Práce zkoumá úspěšnost několika jednoduchých obchodních systémů založených na indikátorech technické analýzy. Testování proběhne na portfoliu futures kontraktů. Taktéž se pokusím o stanovení optimálních parametrů a navrhnu možné modifikace.
|
host ::
RSS.