Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"nonlinear ARMA model"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nelineární ARMA model
 Šabata, Marek ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá teorií lineárních a nelineárních ARMA modelů a jejich aplikací na data finančních trhů. Nejprve je uveden obecný rámec teorie časových řad. Následně je vyložena teorie lineár- ních ARMA modelů, která je základním kamenem i pro nelineární modely. Z nelineárních modelů je představen prahový autoregresivní model (TAR), autoregresivní podmíněně he- teroskedastický model (ARCH) a zobecněný autoregresivní podmíněně heteroskedastický model (GARCH). U všech modelů je odvozena metoda pro odhad parametrů, jsou odvo- zeny asymptotické vlastnosti estimátorů a následně spolehlivostní oblasti a intervaly pro testy parametrů. Teorie je aplikována na finanční data, konkrétně na index Standard and Poor's 500 (S&P500). Všechny modely jsou implementovány ve statistickém softwaru R. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English