|
|
Stability of the Banking Sector: Dependence Beyond Correlation
Fiala, Tomáš ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Zelený, Tomáš (oponent)
V této práci analyzujeme systematické riziko bank v rámci Visegrádské čtyřky (V4). Obzvláště se pak zaměřujeme na vztah mezi pobočkou v dané zemi Visegrádské čtyřky a její zahraniční mateřskou společností, který následně po- rovnáváme se vztahem mezi lokálními pobočkami. Docházíme k závěru, že sys- tematické riziko mezi pobočkami v rámci jedné země V4 je vyšší než mezi matkou a její pobočkou. Naše analýza je založena na metodě, které vychází z neparametrické vícedimenzionální teorie extrémních hodnot, která není spjata s konkrétním rozdělením; tudíž jsou naše výsledky robustní vzhledem k těžkým chvostům. Klíčová slova Teorie extrémních hodnot, systematické ri- ziko, finanční stabilita, Vysegrádská čtyřka, vztah pobočky a mateřské společnosti E-mail autora tomas.fiala@gjn.cz E-mail vedoucího práce boril.sopov@gmail.com
|
host ::
RSS.