Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"instantaneous interest rate"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modely úrokových měr - praktické aspekty
 Hakala, Michal ; Janeček, Martin (vedoucí práce) ; Sitař, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá praktickým použitím modelů úrokových měr. Dostupná literatura k tématu modelů úrokových měr obvykle uvádí teorii v obecné podobě. Vzniká tak mezera mezi teorií a praktickou aplikací. Cílem je mezeru mezi teorií a praxí zaplnit. Práce obsahuje popis teorie, úpravy vzorců a popis praktických výpočtů, které je nutné při použití modelů úrokových měr provádět. Přínosem je úprava formulí a výpočtů do podoby, která je přímo použitelná pro implementaci s uspokojivou rychlostí výpočtu. V návaznosti na praktickou aplikaci se práce věnuje i ověřování kvality úrokových scénářů. Příspěvkem autora je příprava série testů pro kontrolu kvality scénářů a následná implementace v jazyce Python. Testy jsou zpracovány v podobě samostatné aplikace s grafickým rozhraním.
Úplný záznam
Valuatuion of interest rates derivatives through LIBOR market model
 Nistorová, Ružena ; Myška, Petr (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V predloženej práci sú predstavené úrokové deriváty a základy ich oceňovania, ktoré sú založené na budúcom vývoji úrokových sadzieb. Podrobne je opísaný Hull-whiteov model, ktorý sa zaoberá modelovaním okamžitej úrokovej sadzby. Tá umožňuje oceňovanie rôznych úrokových derivátov. Na tomto modely je prevedená kalibrácia na dáta z trhu. Hlavná časť práce je venovaná LIBOR tržnému modelu, ktorý modeluje množinu forwardových sadzieb. Sú predstavené výsledky kalibrácie tohto modelu pomocou tržných hodnôt swapových volatilít. V závere práce sú porovnané oba modely.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English