Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"forward interest rate"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Valuatuion of interest rates derivatives through LIBOR market model
 Nistorová, Ružena ; Myška, Petr (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V predloženej práci sú predstavené úrokové deriváty a základy ich oceňovania, ktoré sú založené na budúcom vývoji úrokových sadzieb. Podrobne je opísaný Hull-whiteov model, ktorý sa zaoberá modelovaním okamžitej úrokovej sadzby. Tá umožňuje oceňovanie rôznych úrokových derivátov. Na tomto modely je prevedená kalibrácia na dáta z trhu. Hlavná časť práce je venovaná LIBOR tržnému modelu, ktorý modeluje množinu forwardových sadzieb. Sú predstavené výsledky kalibrácie tohto modelu pomocou tržných hodnôt swapových volatilít. V závere práce sú porovnané oba modely.
Úplný záznam
Úrokové swapy a jejich oceňování
 Holička, Petr ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Paholok, Igor (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úrokovými swapy. Kromě kapitol pojednávajících o základních principech fungování úrokových swapů obsahuje také pohled na stávající situaci na derivátových trzích. Hlavní část práce je věnována oceňování úrokových swapů, kde je vedle teoretické stránky řešen také problém získání potřebných dat pro výpočty v praxi. Závěr práce je věnován dvěma praktickým příkladům na ocenění úrokových swapů.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English