|
|
Optimalizace portfolia cenných papírů
Pinkava, Ondřej ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia cenných papírů. Po úvodním vymezení pojmů, rozebírá jednotlivé investiční instrumenty z hlediska výnosových měr a rizik. V následující části je uvedena teorie, zabývající se vlivem jednotlivých a tržních rizik a výnosových měr na výsledné portfolio cenných papírů. Na základě těchto modelů je sestaveno efektivní portfolio.
|
|
|
Optimalizace portfolia cenných papírů
Pinkava, Ondřej ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia cenných papírů. Po úvodním vymezení pojmů, rozebírá jednotlivé investiční instrumenty z hlediska výnosových měr a rizik. V následující části je uvedena teorie, zabývající se vlivem jednotlivých a tržních rizik a výnosových měr na výsledné portfolio cenných papírů. Na základě těchto modelů je sestaveno efektivní portfolio.
|
|
|
Finanční optimalizace
Štolc, Zdeněk ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na teoretický výklad některých modelů pro optimalizaci akciového portfolia při různých mírách rizika. Je podrobně rozpracována teorie nelineárního programování a na ní postavený základní Markowizův model spolu s dalšími optimalizačními modely, jako je Konnoův -- Yamazakiho model, Royův model, přístup dle semivariance a Value at Risk, které jsou založeny na jiné míře rizika. U všech těchto modelů je kladen důraz na vymezení předpokladů, za kterých je možné jednotlivé modely aplikovat, a rovněž je provedeno srovnání jednotlivých modelů. Analytická část týkající se sestavení efektivních portfolií dle popsaných modelů je prováděna na historických tržních cenách 13-ti společností obchodovaných na Burze cenných papírů Praha v Systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů.
|
host ::
RSS.