|
|
Míry diskriminace v kreditním riziku
Polak, Michal ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Zahradník, Petr (oponent)
Skóringové modely jsou základním nástrojem pro moderní řízení kreditního rizika. Přispívá tomu hlavně značný vývoj informačních technologií. Využívají se nejenom při poskytování úvěru, ale i ve strategiích týkajících se budoucího řízení kreditního rizika nebo ve strategiích spojených s vymáháním pohledávek.V přiložené práci se věnujeme mírám diskriminace používané pro validaci diverzifikační schopnosti logistických skóringových modelů. Prvně se zabýváme pojmem rizika. Poté uvedeme základní dělení skóringových modelů. Dále popisujeme metodu logistické regrese, odhadování a význam parametrů a testování jejich významnosti. Pro změření a znázornění diverzifikační schopnosti modelu jsme uvedli nejběžněji používané metody jako Lorenzovu a ROC křivku, Giniho koeficient, c- statistiku a taky Kolmogorov-Smirnovův test. Závěrem aplikujeme teoretické poznatky na reálných datech. Zkonstruujeme skóringový model a posléze porovnáme míry diskriminace v uvedeném modelu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Míry diskriminace v kreditním riziku
Polak, Michal ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Zahradník, Petr (oponent)
Skóringové modely jsou základním nástrojem pro moderní řízení kreditního rizika. Přispívá tomu hlavně značný vývoj informačních technologií. Využívají se nejenom při poskytování úvěru, ale i ve strategiích týkajících se budoucího řízení kreditního rizika nebo ve strategiích spojených s vymáháním pohledávek.V přiložené práci se věnujeme mírám diskriminace používané pro validaci diverzifikační schopnosti logistických skóringových modelů. Prvně se zabýváme pojmem rizika. Poté uvedeme základní dělení skóringových modelů. Dále popisujeme metodu logistické regrese, odhadování a význam parametrů a testování jejich významnosti. Pro změření a znázornění diverzifikační schopnosti modelu jsme uvedli nejběžněji používané metody jako Lorenzovu a ROC křivku, Giniho koeficient, c- statistiku a taky Kolmogorov-Smirnovův test. Závěrem aplikujeme teoretické poznatky na reálných datech. Zkonstruujeme skóringový model a posléze porovnáme míry diskriminace v uvedeném modelu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Míry diskriminace v kreditním riziku
Polak, Michal ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Zahradník, Petr (oponent)
Skóringové modely jsou základním nástrojem pro moderní řízení kreditního rizika. Přispívá tomu hlavně značný vývoj informačních technologií. Využívají se nejenom při poskytování úvěru, ale i ve strategiích týkajících se budoucího řízení kreditního rizika nebo ve strategiích spojených s vymáháním pohledávek.V přiložené práci se věnujeme mírám diskriminace používané pro validaci diverzifikační schopnosti logistických skóringových modelů. Prvně se zabýváme pojmem rizika. Poté uvedeme základní dělení skóringových modelů. Dále popisujeme metodu logistické regrese, odhadování a význam parametrů a testování jejich významnosti. Pro změření a znázornění diverzifikační schopnosti modelu jsme uvedli nejběžněji používané metody jako Lorenzovu a ROC křivku, Giniho koeficient, c- statistiku a taky Kolmogorov-Smirnovův test. Závěrem aplikujeme teoretické poznatky na reálných datech. Zkonstruujeme skóringový model a posléze porovnáme míry diskriminace v uvedeném modelu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
host ::
RSS.