Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"chain-ladder|maximum likelihood|claims reserves"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metoda chain-ladder jako maximálně věrohodný odhad v Poissonově modelu
 Wagner, Vojtěch ; Kříž, Pavel (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Nejprve je představen distribution-free chain-ladder. Potom je představen Poissonův model. Je dokázáno, že celkové rezervy pro jeden škodní rok spočítané metodou ma- ximální věrohodnosti použitou v Poissonově modelu vedou k identickým rezervám jako rezervy odvozené z distribution-free chain-ladderu použitém v Poissonově modelu. Poz- ději jsou diskutovány nedostatky Poissonova modelu. Odhad maximální věrohodnosti v Poissonově modelu je poupraven. Hessovy matice logaritmické věrohodnosti v odhadech maximální věrohodnosti v Poissonově modelu jsou zanalyzovány. Otázka, zda-li inverz Fisherovy informační matice aproximuje opravdovou varianční matici odhadu maximální věrohodnosti, je prozkoumána. Porovnání rozptylů celkových rezerv odvozených z inverzu Fisherovy informační matice a z opravdové kovarianční matice vede k negativnímu závěru totiž, že inverz Fisherovy informační matice není dobrou aproximací opravdové varianční matice. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English