Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"binomický"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modelování cen aktiv
 Tuček, Jan ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Scholleová, Hana (oponent)
Předmětem diplomové práce jsou modely oceňování aktiv. Jsou zde podrobně popsány tři klasické modely: binomický, Black-Scholesův a Mertonův model. Tyto modely sice vznikly již před několika desítkami let, ale jsou dodnes široce používány. Je to dáno především jejich jednoduchostí a snadnou praktickou aplikovatelností. Přestože byly modely odvozeny pro opce, ukázalo se, že jsou využitelné pro širokou paletu finančních instrumentů. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů souvisejících s opcemi a odvození modelů. V praktické části je provedena analýza citlivosti a hlavně test spolehlivosti modelů. K tomuto účelu byla použita reálná data opcí na index S&P 500. Z praktického testování vyšel jako nejpřesnější Mertonův model.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English