|
|
Alternativní přístup k řízení rizik v bankovnictví za použití analýzy obalu dat
Fialová, Zuzana ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Lukáš, Ladislav (oponent) ; Brezina, Ivan (oponent)
Zavedení pravidel kapitálové přiměřenosti, v podobě druhé z Basilejských dohod, umožnilo bankám odhadovat míru vlastních rizik, a spolu s tím podpořilo tvorbu vlastních interních modelů rizikových parametrů. Nedávná krize ukázala na mezery této druhé dohody: banky potýkající se s nedostatkem likvidity a vyšším podílem nesplacených pohledávek. Minimální výše regulatorního kapitálu banky se ukázala být nedostatečná a banky začaly hledat jiné techniky pro lepší kvantifikaci rizik, kterým jsou vystaveny. Právě přesnost těchto modelů je základem pro správný odhad úrovně kapitálu a zároveň čelí vážným ekonomickým podmínkám. Cílem této práce je navrhnout nový přístup k modelování úvěrového rizika a to pomocí metody analýzy obalu dat (z angl.. Data Envelopment Analysis, dále jen DEA), která nabízí nové možnosti, jak se vyrovnat s problémy bank při odhadování svých rizik. Zásadní předností používání DEA a jejích modifikací spočívá v tom, že tato metoda nevyžaduje předchozí informace o rozdělení portfolia na dobré a špatné jednotky a vyžaduje pouze finanční a jiné údaje o dotyčném žadateli o úvěr. Tato práce analyzuje výsledky použití metody DEA na konkrétním portfoliu podnikových úvěrů a srovnává je s dvěma obecně používanými metodami v bankovním sektoru. Logistická regrese je nejvíce populární metodou s jen malým počtem omezení a poskytuje výstup ve formě pravděpodobnost selhání. Druhou metodou je diskriminační analýza, která se svými výsledky podobá logistické regresi, ale je založena na více předpokladech a podmínkách. Schopnost modelu předpovídat rizika je vždy ověřeno nejen statisticky, ale i porovnáním výstupů modelu se skutečným stavem. Klíčová slova:
|
|
|
Hodnocení kvality života ve vybraných regionech metodou analýzy obalu dat (DEA)
CHROMÁ, Vendula
Diplomová práce si klade za cíl: provést hodnocení kvality života na úrovni okresů České republiky, a to na základě vybraných kritérií metodou DEA, a identifikovat slabé a silné stránky daných regionů. Metoda DEA jednak vymezuje efektivitu jednotlivých okresů, což prezentuje úroveň kvality života, a dále navrhuje pro neefektivní jednotky způsob, jakým lze dosáhnout vyšší efektivnosti. Práce se rovněž zabývá silnými a slabými stránkami produkčních jednotek, které plynou z vlastního hodnocení. Z hlediska vstupů byly pro aplikaci modelu vybrány ekonomické i mimoekonomické ukazatele, a to nezaměstnanost, pracovní neschopnost, kriminalita, znečištění ovzduší a cena bytů. Výstupy reprezentují hustota silniční sítě a průměrné mzdy. Použitá data se vztahují k roku 2010. Vlastní hodnocení je prováděno prostřednictvím speciálního softwaru Frontier Analyst.
|
|
|
Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace ve vybraném odvětví
BANDÍK, Tomáš
Analýza datových obalů je jednou z cest porovnávání rozdílů v efektivitě transformace vstupů na výstupy mezi produkčními jednotkami. Čímž napomáhá k zvýšení jejich efektivity a identifikuje místa, ve kterých je provoz relativně neefektivní. Cílem této metody je rozdělit zkoumané objekty na efektivní a neefektivní podle velikosti spotřebovávaných zdrojů a množství výstupů dosažených pomocí těchto zdrojů. V teoretické části jsou nejprve popsány některé důležité pojmy, poté následuje vysvětlení principů DEA a také popis základních modelů analýzy, předpokládající konstantní výnosy z rozsahu a variabilní výnosy z rozsahu. Je zde také obsažena kapitola, která se věnuje popisu používaného software.Vlastní práce je zaměřena na formulaci konkrétního případu. V jejím úvodu je krátká charakteristika ukazatele zvaného index lidského rozvoje (HDI). Řešení případu se týká hodnocení jednotlivých států na základě charakteristik ze kterých se HDI běžně vypočítá.
|
|
|
Rozšíření modelů analýzy obalu dat a jejich aplikace v automobilovém průmyslu
Synková, Rut ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent) ; Ivaničová, Zlatica (oponent)
Modely analýzy obalu dat jsou nástrojem pro hodnocení výkonnosti souboru homogenních produkčních jednotek. První z modelů tohoto typu byly formulovány koncem 70. let minulého století a od té doby jsou předmětem zájmu jak v oblasti teoretické, tak i v oblasti aplikací. Disertační práce se věnuje modelům analýzy obalu dat a jejímu rozšíření v oblasti teorie. Dalším cílem práce je aplikace vhodných modelů analýzy obalu dat ve firemních prostředí a ilustrace jejich možného využití při investičním rozhodování. Domácí literatura z oblasti analýzy obalu dat je zatím nedostatečná. Disertační práce proto mapuje současný stav poznání v této oblasti a rozšiřuje o alokační modely, dynamickou analýzu a problematiku nekontrolovatelných a nepřesných proměnných. Modely, které jsou v disertační práci formulovány, byly aplikovány na soubor údajů o zahraničních firmách. Numerické experimenty byly přitom prováděny pomocí softwarové podpory pro modely analýzy obalu dat, zpracované v prostředí MS Excel. Hlavní přínosy disertační práce jsou v rozšíření dynamické analýzy o částečně kontinuální dynamickou analýzu a analýze stability efektivnosti souboru hodnocených jednotek. Dalším přínosem je rozsáhlá aplikace modelů analýzy obalu dat pro hodnocení výkonnosti a efektivnosti společností, které se zabývají výrobou motorových vozidel. Disertační práce dává jednak přehled o standardně využívaných modelech analýzy obalu dat stejně jako o modelech, které nejsou tak běžné. Diskutuje i možné řešení ke speciálním situacím, které se mohou při aplikacích uvedených modelů vyskytnout. Práce je rozdělená do šesti kapitol, které v typickém případě obsahují vedle teorie i ilustrační aplikace. První kapitola práce obsahuje popis základních modelů analýzy obalu dat. V druhé kapitole jsou představeny modely super-efektivnosti a je diskutována problematika nulových vstupů a výstupů v těchto modelech. Přehled alokačních modelů je v následující části práce. Dynamická analýza a analýza stability efektivnosti je obsahem čtvrté kapitoly. Pátá kapitola se věnuje problematice nekontrolovatelných a nepřesných proměnných. Poslední kapitola se zaměřuje na aplikaci modelů analýzy obalu dat v automobilovém průmyslu a na možné využití výsledků pro odhad vývoje hodnocených jednotek na akciových trzích.
|
|
|
Modely vícekriteriálního rozhodování v analýze obalu dat
Mec, Martin ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Analýza obalu dat je nástrojem vícekriteriálního hodnocení produkčních jednotek podle množiny minimalizačních kritérií (vstupů) a množiny maximalizačních kritérií (výstupů). V aplikacích této metody dochází k problémům v oblasti přiřazování vah vstupům a výstupům, kdy benevolentní formulace základních modelů umožňuje hodnocení jednotek na základě značně nerovnoměrně rozdělených váhových vektorů. Výstupem základních modelů analýzy obalu dat je dichotomické rozdělení množiny hodnocených jednotek na efektivní a neefektivní. Množina efektivních jednotek je často velmi rozsáhlá, což způsobuje potíže při nutnosti vybrat jednu nebo menší počet efektivních jednotek. Nezřídka se tyto jevy vyskytují současně. Implementace modelů vícekriteriálního rozhodování do analýzy obalu dat byly provedeny za účelem omezení těchto v praxi nežádoucích jevů.
|
|
|
Analýza efektivnosti poboček cestovní kanceláře pomocí DEA modelů
Smrčka, Pavel ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
V dnešním světě velmi silné konkurence, nejen v oblasti cestovního ruchu, roste důležitost potřeby identifikovat silné a slabé stránky výkonnosti celé pobočkové sítě cestovní kanceláře, ale i jejích částí, tedy jednotlivých poboček. K tomuto problému je možné přistoupit pomocí benchmarkingu. Tato metoda je v současnosti široce využívána při srovnání podobně se chovajících systémů a procesů ve všech oblastech lidské činnosti. K benchmarkingu je možné využít také modely analýzy obalu dat. Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem základních modelů analýzy obalu dat. Dále je zaměřena na popis síťových modelů použitých v praktické části práce. V této poslední části jsou porovnány vybrané pobočky cestovní kanceláře a identifikovány nedostatky v jednotlivých oblastech výkonnosti poboček.
|
|
|
Vícekriteriální analýza variant a její aplikace v praxi
DOUBRAVOVÁ, Hana
Cílem této práce je především popsat postup řešení při vícekriteriálním rozhodování. V první části se práce zabývá obecně vícekriteriální analýzou, její historií, členěním rozhodovacích úloh a seznamuje čtenáře se základními pojmy. Další kapitoly se zaměřují na jednotlivé metody vícekriteriální analýzy variant. Samostatná kapitola je věnována tzv. analýze obalu dat, která představuje speciální model vícekriteriální analýzy. Jedna kapitola je vymezena také možnostem softwarové podpory. Praktická část práce se zabývá vícekriteriálním hodnocením krajů České republiky po jejím vstupu do Evropské Unie. Detailně je přitom provedena analýza Jihočeského kraje.
|
|
|
Hodnocení efektivity prodejní sítě telekomunikačního operátora za použití modelů analýzy obalu dat
Šabata, Ondřej ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity sítě značkových prodejen předního mobilního operátora, a to za pomoci inovativního přístupu modelů analýzy obalu dat (DEA). Konkrétně jsou v práci detailně rozpracovány následující tři oblasti: představení výhod modelů DEA oproti stávajícím metodám hodnocení efektivity produkčních jednotek a obsáhlý souhrn většiny DEA koncepcí, které jsou relevantní pro řešení daného problému; dále pak komplexní model hodnocení efektivity vlastní sítě prodejen mobilního operátora, který je jedinečný pro tuto práci jak z teoretického tak aplikačního hlediska; a nakonec detailní analýza prodejen daného operátora včetně stanovení doporučení.
|
|
|
Metoda FDH a její využití při hodnocení efektivnosti
Průchová, Anna ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Jablonský, Josef (oponent)
Práce se zabývá hodnocením efektivnosti produkčních jednotek pomocí analýzy obalu dat. Hlavním cílem je seznámit s metodou FDH (Free disposable hull). Pro její snazší pochopení jsou v první části vysvětleny základní DEA modely (CCR a BCC), ze kterých FDH vychází. Následuje popis FDH modelu, jeho matematický model a grafické znázornění. Stručně je také popsán vhodný způsob pořizování a úpravy dat. Ve druhé části práce je posuzována efektivnost krajských knihoven v České republice. Analyzovaný soubor je vyhodnocen pomocí metody FDH a pro srovnání jsou uvedeny i výsledky získané metodami CCR a BCC.
|
|
|
Aplikace modelů analýzy obalu dat při hodnocení efektivnosti bankovních poboček
Müller, Martin ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Šindelářová, Irena (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat použití modelů analýzy obalu dat při hodnocení efektivnosti a výkonnosti bankovních poboček. Banka v první polovině roku 2007 použila dva DEA modely: DEA model s kupní silou jako implicitním parametrem a DEA model s ekonomickým potenciálem jako explicitním parametrem. Já jsem se vydal trochu jiným směrem a pro výpočet jsem použil klasické modely, které uvádí literatura (např. CCR model nebo BCC model), jelikož v poskytnutých datech je vliv kupní síly již obsažen. Dalším cílem je, shrnout v této práci teoretický základ modelů analýzy obalu dat a zároveň tento teoretický základ propojit s již existujícími zahraničními studiemi.
|
host ::
RSS.