|
|
Models with Touchard Distribution
Ibukun, Michael Abimbola ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Hübnerová, Zuzana (vedoucí práce)
In 2018, Raul Matsushita, Donald Pianto, Bernardo B. De Andrade, Andre Cançado & Sergio Da Silva published a paper titled ”Touchard distribution”, which presented a model that is a two-parameter extension of the Poisson distribution. This model has its normalizing constant related to the Touchard polynomials, hence the name of this model. This diploma thesis is concerned with the properties of the Touchard distribution for which delta is known. Two asymptotic tests based on two different statistics were carried out for comparison in a Touchard model with two independent samples, supported by simulations in R.
|
|
|
Models with Touchard Distribution
Ibukun, Michael Abimbola ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Hübnerová, Zuzana (vedoucí práce)
In 2018, Raul Matsushita, Donald Pianto, Bernardo B. De Andrade, Andre Cançado & Sergio Da Silva published a paper titled ”Touchard distribution”, which presented a model that is a two-parameter extension of the Poisson distribution. This model has its normalizing constant related to the Touchard polynomials, hence the name of this model. This diploma thesis is concerned with the properties of the Touchard distribution for which delta is known. Two asymptotic tests based on two different statistics were carried out for comparison in a Touchard model with two independent samples, supported by simulations in R.
|
|
|
Statistical models for an MTPL portfolio
Pirozhkova, Daria ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
In this thesis, we consider several statistical techniques applicable to claim frequency models of an MTPL portfolio with a focus on overdispersion. The practical part of the work is focused on the application and comparison of the models on real data represented by an MTPL portfolio. The comparison is presented by the results of goodness-of-fit measures. Furthermore, the predictive power of selected models is tested for the given dataset, using the simulation method. Hence, this thesis provides a combination of the analysis of goodness-of-fit results and the predictive power of the models.
|
|
|
Modelování četností pojistných událostí
Škoda, Štěpán ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
1 Abstrakt: Předložená práce se zabývá studiem technik pro odhad rizikovosti klientů z hlediska počtů způsobených pojistných událostí, a to na základě údajů, které jsou obsaženy v pojistných smlouvách. Na počátku se blíže věnuje teorii zobecněných line- árních modelů, které mají v oblasti pojišťovnictví široké spektrum využití. V druhé kapitole je představen základní model poissonovské regrese a dále také některé veri- fikační metody. Speciálně je zde uveden devianční a Waldův test, ale také výsledky platné pro rezidua. Třetí kapitola obsahuje informace o alternativních přístupech k modelování četností pojistných událostí a v závěru je popsána metoda GEE, kte- rou lze aplikovat, má-li uživatel k dispozici panelová data. Nakonec jsou v numerické studii na konkrétním příkladě ilustrovány popsané techniky, přičemž jako nástroj byl využit statistický software SAS.
|
host ::
RSS.