|
|
Operational risk modelling
Mináriková, Eva ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
V predloženej práci sa najprv zoznámime s pojmom operačné riziko, spôsobom, akým je definované direktívami Basel II a Solventnosť II a následne metódami stanovenými týmito direktívami na výpočet kapitálovej požiadavky na straty plynúce z operačného rizika. V druhej časti práce sa zameriame na spôsob, akým je možné straty z operačného rizika modelovať. Predstavíme si teóriu extrémnych hodnôt, ktorá popisuje možnosti, akými pristúpiť k modelovaniu rozdelenia dát, ktoré nastávajú zriedkavo, ale nadobúdavajú vysoké hodnoty, čo je charakteristickou vlastnosťou dát o stratách z operačného rizika. Zameriame sa predovšetkým na prístup založený na prekročení medze, pri ktorom rozdelenie excesov modelujeme pomocou zovšeobecneného Paretovho rozdelenia. Poznatky z tejto teórie v práci uplatníme pri modelovaní rozdelenia nasimulovaných dát. Posledným krokom je testovanie úspešnosti modelovania rozdelenia dát o stratách pomocou predstavených metód.
|
|
|
Operačné riziko v bankách
Holá, Miroslava ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Tuček, Miroslav (oponent)
Nové regulatórne pravidlá BASEL II, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť a stabilitu finančných systémov, posilniť konkurenciu medzi bankami a umožniť väčšiu rizikovú citlivosť definujú nový typ rizika, ktoré je potrebné pokryť dodatočným kapitálom - riziko operačné. BASEL II vymedzuje 3 prístupy (základný, štandardizovaný a pokročilý), ktoré je možné použiť k výpočtu regulatórneho kapitálu, potrebného na pokrytie strát vzniknutých v dôsledku realizácie operačného rizika. V prvej časti diplomovej práce je popísaný nový koncept bankovej regulácie, v časti druhej je vymedzený pojem operačné riziko a základné prístupy k jeho kvantifikácii. Tretia kapitola obsahuje návrh zjednodušeného teoretického modelu, ktorý umožní kapitálovú požiadavku na pokrytie operačného rizika kvantifikovať.
|
host ::
RSS.