Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Monte Caro simulace"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody kvantifikace transakční devizové expozice na bázi simulace
 Prorok, Vojtěch ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Skoupil, Lubomír (oponent)
Práce se zaměřuje na proces řízení kurzového rizika v menších společnostech, tedy jeho identifikaci, měření a rozhodování o případném zajištění. V rámci fáze identifikace je popsána transakční, ekonomická a translační devizová expozice. Následně jsou rozebrány možnosti kvantifikace transakční devizové expozice nejdříve pomocí alternativních scénářů a poté metodou VaR provedenou na základě historických simulací, simulací Monte Carlo a parametrickým způsobem. Vzhledem k důležitosti druhé fáze procesu je celá praktická část věnována měření kurzových rizik ve smyšlené společnosti CZ_Export s.r.o. Na příkladu této společnosti a jejího portfolia devizových pozic lišících se měnou, objemem a dobou splatnosti je provedena kvantifikace transakční devizové expozice pomocí výpočtu měsíční a dvouměsíční hodnoty VaR, a to formou historických a následně Monte Carlo simulací. Zároveň je prokázáno, že pro dobrou vypovídací hodnotu modelu je naprosto klíčové zohlednění správných korelací. K provedení těchto simulací je využíván počítačový program Crystal Ball od společnosti Oracle.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English