Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Algorithmic procedures for moment optimality in Markovian decision models
Sitař, Milan
We consider a discrete time Markov reward process with finite state and action spaces and random returns. In contrast with the classical models we assume that instead of maximizing the long run average expected return we maximize the first moment and simultaneously minimize the second moment of the reward. An algorithmic procedure is suggested for finding Pareto optimal policies for the considered moment optimality criteria.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.