|
|
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Gregor, Štěpán ; Krafferová, Helga (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. e-mail vedoucího: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstrakt: Technické rezervy představují závazky pojišťovny vůči jejím klientům. V této práci se zaměříme na výpočetní metody rezervy na škody vzniklé do konce běžného účetního období, ale v tomto účetním období dosud nehlášené. Nejrozšířenější výpočetní metodou této rezervy je metoda chain-ladder, kterou v této práci detailně popíšeme. S využitím poznatků v této práci demonstrujeme výpočet rezervy na datech z pojistného trhu. Přílohou této práce je také samostatný výpočetní program. Klíčová slova: Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladder
|
|
|
Munich chain ladder method
Janáková, Veronika ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Jedlička, Petr (oponent)
Názov práce: Mníchovská metóda chain ladder Autor: Bc. Veronika Janáková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška e-mail vedúceho: martin.pleska@cz.pwc.com Abstrakt: Poist'ovňa je povinná vytvárat' technické rezervy na krytie rizík z po- ist'ovacej činnosti. V oblasti neživotného poistenia je jednou zo základných rezerv tzv. IBNR rezerva - rezerva na škody, ktoré už vznikli ale ešte neboli nahlásené po- ist'ovni. Obsahom a základným ciel'om predloženej práce je priblíženie metódy sta- novovania odhadu rezervy IBNR - Mníchovskej Chain Ladder metódy. Mníchovská Chain Ladder metóda vznikla modifikáciou štandardnej Chain Ladder metódy - jednej z najpoužívanejších metód pre stanovenie odhadu IBNR rezervy. Práca sa zameriava na dôvody, ktoré viedli k modifikácii štandardného Chain Ladder výpočtu, vysvetl'uje samotný výpočet modifikovanej metódy a v závere prezentuje i praktickú aplikáciu metódy na reálne dáta a porovnanie výsledku s klasickou, výpočetne jednoduchšou metódou Chain Ladder. Kl'účové slová: IBNR rezerva, chain ladder, Mníchovský chain ladder 1
|
|
|
Stavové modelování vývojových trojúhelníků
Kohout, Marek ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je popsat techniku doplnění vývojových troj- úhelníků neživotního pojištění (výpočet IBNR rezervy) založenou na stavových modelech a následně ji aplikovat na reálné vývojové trojúhelníky. Na rozdíl od (Atherino a kol., 2010) je v praktické části použita pro modelování knihovna KFAS ve statistickém softwaru R. Práce také poskytuje přehled možných úprav vstupních dat nebo použitých modelů a následně porovnává dosažené výsledky pomocí těchto kroků na stejných vývojových trojúhelnících (např. logaritmická transformace dat nebo intervence pro odlehlá pozorování). Speciální pozornost je věnována logaritmicko-normální modifikaci základního stavového modelu. Nedíl- nou součástí numerické studie je také reziduální diagnostika použitých modelů a simulační přístup k IBNR rezervám. 1
|
|
|
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Gregor, Štěpán ; Krafferová, Helga (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. e-mail vedoucího: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstrakt: Technické rezervy představují závazky pojišťovny vůči jejím klientům. V této práci se zaměříme na výpočetní metody rezervy na škody vzniklé do konce běžného účetního období, ale v tomto účetním období dosud nehlášené. Nejrozšířenější výpočetní metodou této rezervy je metoda chain-ladder, kterou v této práci detailně popíšeme. S využitím poznatků v této práci demonstrujeme výpočet rezervy na datech z pojistného trhu. Přílohou této práce je také samostatný výpočetní program. Klíčová slova: Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladder
|
|
|
Munich chain ladder method
Janáková, Veronika ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Jedlička, Petr (oponent)
Názov práce: Mníchovská metóda chain ladder Autor: Bc. Veronika Janáková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška e-mail vedúceho: martin.pleska@cz.pwc.com Abstrakt: Poist'ovňa je povinná vytvárat' technické rezervy na krytie rizík z po- ist'ovacej činnosti. V oblasti neživotného poistenia je jednou zo základných rezerv tzv. IBNR rezerva - rezerva na škody, ktoré už vznikli ale ešte neboli nahlásené po- ist'ovni. Obsahom a základným ciel'om predloženej práce je priblíženie metódy sta- novovania odhadu rezervy IBNR - Mníchovskej Chain Ladder metódy. Mníchovská Chain Ladder metóda vznikla modifikáciou štandardnej Chain Ladder metódy - jednej z najpoužívanejších metód pre stanovenie odhadu IBNR rezervy. Práca sa zameriava na dôvody, ktoré viedli k modifikácii štandardného Chain Ladder výpočtu, vysvetl'uje samotný výpočet modifikovanej metódy a v závere prezentuje i praktickú aplikáciu metódy na reálne dáta a porovnanie výsledku s klasickou, výpočetne jednoduchšou metódou Chain Ladder. Kl'účové slová: IBNR rezerva, chain ladder, Mníchovský chain ladder 1
|
host ::
RSS.