|
|
Modely úrokových měr
Butkovičová, Ivana ; Popela, Pavel (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model Hull-White,. Tieto ktoré modely sú zadané stochastickými diferenciálnymi rovnicami. Teoretická časť tiež definuje základné pojmy stochastického kalkulusu. Všetky vyššie uvedené modely sú aj analyzované a kalibrované. Taktiež je v práci popísanáý spotováý a forwardová medzibankováý úroková miera LIBOR. Praktickou aplikáciou Aplikáciou konkrétnych dát, ktoré sú dostupné vo verejnej databáze Českej národnej banky, je docielenásme docielili simulácia Vašíčkovhou modelu a modelu Cox-Ingersoll-Rossov. Obdržané výsledky sú interpretované.
|
|
|
Modely úrokových měr
Butkovičová, Ivana ; Popela, Pavel (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model Hull-White,. Tieto ktoré modely sú zadané stochastickými diferenciálnymi rovnicami. Teoretická časť tiež definuje základné pojmy stochastického kalkulusu. Všetky vyššie uvedené modely sú aj analyzované a kalibrované. Taktiež je v práci popísanáý spotováý a forwardová medzibankováý úroková miera LIBOR. Praktickou aplikáciou Aplikáciou konkrétnych dát, ktoré sú dostupné vo verejnej databáze Českej národnej banky, je docielenásme docielili simulácia Vašíčkovhou modelu a modelu Cox-Ingersoll-Rossov. Obdržané výsledky sú interpretované.
|
|
|
Modely úrokových měr - praktické aspekty
Hakala, Michal ; Janeček, Martin (vedoucí práce) ; Sitař, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá praktickým použitím modelů úrokových měr. Dostupná literatura k tématu modelů úrokových měr obvykle uvádí teorii v obecné podobě. Vzniká tak mezera mezi teorií a praktickou aplikací. Cílem je mezeru mezi teorií a praxí zaplnit. Práce obsahuje popis teorie, úpravy vzorců a popis praktických výpočtů, které je nutné při použití modelů úrokových měr provádět. Přínosem je úprava formulí a výpočtů do podoby, která je přímo použitelná pro implementaci s uspokojivou rychlostí výpočtu. V návaznosti na praktickou aplikaci se práce věnuje i ověřování kvality úrokových scénářů. Příspěvkem autora je příprava série testů pro kontrolu kvality scénářů a následná implementace v jazyce Python. Testy jsou zpracovány v podobě samostatné aplikace s grafickým rozhraním.
|
|
|
Valuatuion of interest rates derivatives through LIBOR market model
Nistorová, Ružena ; Myška, Petr (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V predloženej práci sú predstavené úrokové deriváty a základy ich oceňovania, ktoré sú založené na budúcom vývoji úrokových sadzieb. Podrobne je opísaný Hull-whiteov model, ktorý sa zaoberá modelovaním okamžitej úrokovej sadzby. Tá umožňuje oceňovanie rôznych úrokových derivátov. Na tomto modely je prevedená kalibrácia na dáta z trhu. Hlavná časť práce je venovaná LIBOR tržnému modelu, ktorý modeluje množinu forwardových sadzieb. Sú predstavené výsledky kalibrácie tohto modelu pomocou tržných hodnôt swapových volatilít. V závere práce sú porovnané oba modely.
|
|
|
Metody oceňování úrokových opcí
Pumprová, Zuzana ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Baran, Jaroslav (oponent)
Práce pojednává o vybraných modelech úrokové míry a jejich využití při oceňování bezkupónových dluhopisů a úrokových opcí. Práce zahrnuje časově homogenní jednofaktorové modely okamžité úrokové míry, model Vašíčkův, model Cox-Ingersoll-Ross, a model Hull-White s časově proměnnými parametry parametry. Alternativu k modelům okamžité úrokové míry tvoří rámec Heath-Jarrow-Morton, který v obecné rovině popisuje vývoj celé časové struktury úrokových měr. Modely okamžité úrokové míry jsou ukázány jako speciální případy tohoto obecného rámce. Modely jsou odvozeny za použití metod rizikově neutrálního oceňování.
|
host ::
RSS.