Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Fama-French model"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv behaviorální pozornosti na cenu akcií bank
 Čajka, Ondřej
Tato diplomová práce vychází z teorie behaviorální pozornosti a zkoumá vliv vy-hledávání negativních slov ve spojení s názvem banky na cenu a výnos akcie těchto bank. Jako vzorek slouží 12 globálních, veřejně obchodovaných, systémově významných bank. Behaviorální pozornost je v této práci ztotožněna s mírou vyhledávání na webu Google. V práci je využito panelové regrese s náhodnými efekty a pro určení vhodných proměnných je aplikována metoda Bayesian Model Averaging. Na datech je prokázán vliv negativní behaviorální pozornosti, kdy zvýšená míra této pozornosti snižuje výnos a cenu akcie. Výsledky jsou následně podrobeny analýze robustnosti, kdy je zkoumán vliv behaviorální pozornosti před, v průběhu a po finanční krizi. Dále je zkoumán vliv regulace a samotná míra behaviorální pozornosti. Diplomová práce koresponduje s poznatky behaviorální ekonomie a potvrzuje jisté iracionální chování investorů na trhu.
Úplný záznam
Modely kapitálového trhu a jejich testování
 Čechová, Lenka ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou modelů kapitálového trhu a jejich testováním. Mezi analyzované modely patří známý model CAPM, třífaktorový Fama-French model, čtyřfaktorový Fama-French-Carhart model a vlastní multifaktorový model, který zahrnuje relevantní aktuální rizikové faktory. V první kapitole práce je uvedena teorie kapitálového trhu, která je nezbytná pro definování předpokladů modelů. Druhá kapitola se týká popisu a praktické konstrukce daných modelů v návaznosti na empirické studie. Poslední kapitola obsahuje vlastní odhady regresních modelů pro vybranou datovou základnu patnácti nejvíce profitabilních IT firem, jelikož u portfolia z těchto firem je očekávána kladná alfa modelů. Denní výnosy z portfolia zvolených IT firem za období 1990 -- 2014 jsou vysvětleny pomocí faktorů rizika charakteristických pro jednotlivé modely. Cílem diplomové práce je otestovat, zda modely kapitálového trhu platí pro dlouhodobou výnosnost portfolia složeného z akcií zvolených firem.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English