|
|
Kreditní riziko
Srbová, Eliška ; Herman, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a CreditRisk+ . Model CreditRisk+ určuje rozdělení ztrát portfolia, které jsou zapříčiněny defaulty protistran. Model CreditMetrics, který pomocí simulací Monte Carlo určuje rozdělení budoucích hodnot portfolia, uvažuje jak riziko de- faultu, tak i riziko kreditní migrace. Třetím přístupem, který je do práce zahrnut, je Solvency II, Evropskou unií navrhovaný soubor požadavků pro stanovení výše regulatorního kapitálu pro pojišt'ovny. V praktické části práce jsou všechny přístupy aplikovány na tři modelová portfolia s různou kreditní kvalitou a jejich výstupy, včetně stanovené výše kapitálů na pokrytí neočekávaných ztrát, analy- zovány a porovnány.
|
|
|
Kreditní riziko
Srbová, Eliška ; Herman, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a CreditRisk+ . Model CreditRisk+ určuje rozdělení ztrát portfolia, které jsou zapříčiněny defaulty protistran. Model CreditMetrics, který pomocí simulací Monte Carlo určuje rozdělení budoucích hodnot portfolia, uvažuje jak riziko de- faultu, tak i riziko kreditní migrace. Třetím přístupem, který je do práce zahrnut, je Solvency II, Evropskou unií navrhovaný soubor požadavků pro stanovení výše regulatorního kapitálu pro pojišt'ovny. V praktické části práce jsou všechny přístupy aplikovány na tři modelová portfolia s různou kreditní kvalitou a jejich výstupy, včetně stanovené výše kapitálů na pokrytí neočekávaných ztrát, analy- zovány a porovnány.
|
|
|
Kreditní riziko
Srbová, Eliška ; Herman, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a CreditRisk+ . Model CreditRisk+ určuje rozdělení ztrát portfolia, které jsou zapříčiněny defaulty protistran. Model CreditMetrics, který pomocí simulací Monte Carlo určuje rozdělení budoucích hodnot portfolia, uvažuje jak riziko de- faultu, tak i riziko kreditní migrace. Třetím přístupem, který je do práce zahrnut, je Solvency II, Evropskou unií navrhovaný soubor požadavků pro stanovení výše regulatorního kapitálu pro pojišt'ovny. V praktické části práce jsou všechny přístupy aplikovány na tři modelová portfolia s různou kreditní kvalitou a jejich výstupy, včetně stanovené výše kapitálů na pokrytí neočekávaných ztrát, analy- zovány a porovnány.
|
|
|
Kreditní riziko
Srbová, Eliška ; Herman, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a CreditRisk+ . Model CreditRisk+ určuje rozdělení ztrát portfolia, které jsou zapříčiněny defaulty protistran. Model CreditMetrics, který pomocí simulací Monte Carlo určuje rozdělení budoucích hodnot portfolia, uvažuje jak riziko de- faultu, tak i riziko kreditní migrace. Třetím přístupem, který je do práce zahrnut, je Solvency II, Evropskou unií navrhovaný soubor požadavků pro stanovení výše regulatorního kapitálu pro pojišt'ovny. V praktické části práce jsou všechny přístupy aplikovány na tři modelová portfolia s různou kreditní kvalitou a jejich výstupy, včetně stanovené výše kapitálů na pokrytí neočekávaných ztrát, analy- zovány a porovnány.
|
|
|
Modelování portfoliového kreditního rizika
Kolman, Marek ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Stádník, Bohumil (oponent)
Diplomová práce Modelování portfoliového kreditního rizika se zaměřuje na moderní kreditní modely, jež si našly svá uplatnění v bankovních institucích a staly se neoddělitelnou součástí rámců řízení bankovních rizik. Čtenář získá znalosti jak na teoretické úrovni, tak i v praktické rovině o tom, jak vybrané modely fungují ve skutečném tržním prostředí. Práce do podrobna rozebírá modely CreditMetrics, CreditRisk+ a KMV. V první části jsou teoreticky vysvětlena základní specifika, principy modelování a také je položeno několik implicitních hypotéz o silných/slabých stránkách modelů. Následuje praktická část, kde jsou modely zatěžovány v hypotetickém bankovním prostředí, avšak se skutečnými daty, přičemž je kladen velký důraz na modelovou kalibraci. Kvalitní kalibrace zajistí kredibilní výsledky a na jejich základě potvrdíme/vyvrátíme hypotézy, které byly položeny. Na samoteném konci práce je poskytnuto přímé porovnání společně se závěrečným komentářem.
|
host ::
RSS.