|
|
Analýza a srovnání časových řad pomocí statistických metod
Kopecký, Radek ; Bednář, Josef (oponent) ; Žák, Libor (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je především porozumět problematice analýzy časových řad. Metod analýzy časových řad je mnoho, ale cíl této analýzy většinou zůstává stejný. Tím je konstrukce vhodného modelu časové řady a jeho použití v následné predikci chování časové řady. Pro správný postup při hledání modelu je nutné provést základní identifikaci časové řady. Tou se zabývají kapitoly jedna a dva. Pro vytvoření samotného modelu časové řady, jak již bylo řečeno, existuje mnoho metod. Tato práce, konkrétně třetí kapitola, je věnována metodologii, která patří mezi nejflexibilnější. Tou je Boxova-Jenkinsova metodologie, formulována těmito pány v roce 1976. V poslední čtvrté kapitole se snažíme využít získaného vhledu do problematiky analýzy časových řad pro srovnání a rozdělení prostoru časových řad a toto srovnání dále využít ke správné interpretaci parametrů modelu. Diplomová práce je součástí řešení projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 "Centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě"
|
|
|
Analýza finančních časových řad v době krize
PRŮDEK, Lukáš
V rámci této práce se budeme zabývat analýzou finančních časových řad v době krize a před. Tyto řady budou analyzovány za pomoci Boxovi-Jenkinsovi metodiky. Cílem je pochopení této metody a její následná aplikace na ceny burzovních indexů DAX a PX. Hodnoty burzovního indexu DAX byly sestaveny Frankfurtskou burzou cenných papírů a hodnoty index PX byly sestaveny Burzou cenných papírů Praha. Pokusím se o tvorbu modelů, které dokážou dané řady spolehlivě pospat pro následnou tvorbu predikcí v rámci dílčích období. Tyto modely a z nich vytvořené predikce budou následně využity při porovnání změn v chování časových řad.
|
|
|
Influence of errors to regression model
Poliačková, Vlasta ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Názov práce: Vliv chyb v modelu regrese Autor: Bc. Vlasta Poliačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. e-mail vedúceho: Petr.Lachout@mff.cuni.cz Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá regresným modelom a vplyvom chýb v re- gresii. Popisuje rôzne typy porušení predpokladov kladených na chybový člen a ich vplyv na vlastnosti regresného modelu. Následne sú v texte rozobraté štatistické prístupy aplikovatel'né v prípade porušenia predpokladov regresného modelu ako sú heteroskedasticita alebo autokorelovanost' reziduálnej zložky. V aplikačnej časti sú využité hlavne poznatky z Boxovej-Jenkinsovej metodológie. V tejto časti je podrobne popísaný postup budovania Boxových-Jenkinsových modelov na rôznych reálnych finančných časových radoch, ku ktorým sú následne vytvorené predikcie budúcich hodnôt. Pri spracovaní dát sú použité modely typu ARMA, AIRMA a SA- RIMA. Na príklade sú predpovede porovnané s reálnymi budúcimi hodnotami radu. Kl'účové slová: regresia, porušenie predpokladov, reziduálna zložka , Boxova-Jen- kinsova metodológia, časový rad
|
|
|
Analýza vybraných klimatologických časových řad
Kraitz, Petr ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou časových řad průměrných měsíčních teplot sedmi meteorologických stanic v letech 1960 až 2015. S použitím vybraných metod jsou řady modelovány v klouzavých desetiletých úsecích a je provedena predikce jedenáctého roku. Cílem této diplomové práce je porovnat úspěšnost předpovědí dle různých přístupů/modelů na jeden rok dopředu na základě dat z posledních 10 let.
|
|
|
Odhady časových řad pomocí modelů neuronových sítí
Jiráň, Robin ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Žižka, David (oponent)
Tato práce se zabývá využitím modelu neuronových sítí jako alternativy k modelům časových řad založených na Boxově-Jenkinsově metodologii. Práce je rozdělena na dvě částí podle metody konstrukce modelu. Každá z částí obsahuje teorii, kde jsou vysvětleny jednotlivé procesy a postup výstavby modelu. Na tuto část navazují dva experimenty, kde je názorně demonstrována rozdílnost přístupu ke konstrukci daného modelu a vytvořena předpověď na následující rok na základě odhadnutých hodnot. Poslední část expertně hodnotí kvalitu daných předpovědí a usuzuje o využitelnosti neuronových sítí k predikci jako alternativy k modelům založených na Boxově-Jenkinsově metodologii.
|
|
|
Influence of errors to regression model
Poliačková, Vlasta ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Názov práce: Vliv chyb v modelu regrese Autor: Bc. Vlasta Poliačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. e-mail vedúceho: Petr.Lachout@mff.cuni.cz Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá regresným modelom a vplyvom chýb v re- gresii. Popisuje rôzne typy porušení predpokladov kladených na chybový člen a ich vplyv na vlastnosti regresného modelu. Následne sú v texte rozobraté štatistické prístupy aplikovatel'né v prípade porušenia predpokladov regresného modelu ako sú heteroskedasticita alebo autokorelovanost' reziduálnej zložky. V aplikačnej časti sú využité hlavne poznatky z Boxovej-Jenkinsovej metodológie. V tejto časti je podrobne popísaný postup budovania Boxových-Jenkinsových modelov na rôznych reálnych finančných časových radoch, ku ktorým sú následne vytvorené predikcie budúcich hodnôt. Pri spracovaní dát sú použité modely typu ARMA, AIRMA a SA- RIMA. Na príklade sú predpovede porovnané s reálnymi budúcimi hodnotami radu. Kl'účové slová: regresia, porušenie predpokladov, reziduálna zložka , Boxova-Jen- kinsova metodológia, časový rad
|
|
|
Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange During the Financial Crisis: Evidence from Empirical Research
Koza, Oldřich ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Tato práce studuje chování čtyř nejvíce obchodovaných akcií na Burze cenných papírů Praha od ledna 2007 do července 2010. Hlavním cílém této práce je zjistit, jak finanční krize ovlivnila Pražskou burzu. Za pomoci standardních statistických metod, ARMA, GARCH a VAR modelů zkoumám na denních datech tyto fenomény: volatilitu, cenové skoky, efekt dne v týdnu, platnost hypotézy efektivních trhů a tok informací mezi akciemi. Výsledky analýzy ukazují, že krizí byly více zasaženy akcie bankovního sektoru než ostatní akcie. Krize byla především charakterizována průdkým nárustem volatility a korelace mezi jednotlivými akciemi na trhu. Krize také ovlivnila tok informací mezi akciemi a efekt dne v týdnu. Avšak cenové skoky a informační efektivnost ovlivněny nebyly.
|
|
|
Analýza a srovnání časových řad pomocí statistických metod
Kopecký, Radek ; Bednář, Josef (oponent) ; Žák, Libor (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je především porozumět problematice analýzy časových řad. Metod analýzy časových řad je mnoho, ale cíl této analýzy většinou zůstává stejný. Tím je konstrukce vhodného modelu časové řady a jeho použití v následné predikci chování časové řady. Pro správný postup při hledání modelu je nutné provést základní identifikaci časové řady. Tou se zabývají kapitoly jedna a dva. Pro vytvoření samotného modelu časové řady, jak již bylo řečeno, existuje mnoho metod. Tato práce, konkrétně třetí kapitola, je věnována metodologii, která patří mezi nejflexibilnější. Tou je Boxova-Jenkinsova metodologie, formulována těmito pány v roce 1976. V poslední čtvrté kapitole se snažíme využít získaného vhledu do problematiky analýzy časových řad pro srovnání a rozdělení prostoru časových řad a toto srovnání dále využít ke správné interpretaci parametrů modelu. Diplomová práce je součástí řešení projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 "Centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě"
|
|
|
Analysis of marriage rate, divorce rate and live births outside marriage
Birčáková, Barbora ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Löster, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza základních ukazatelů sňatečnosti, rozvodovosti a mimomanželské plodnosti. Práce se v první části zaměřuje na zhodnocení historického a současného vývoje vybraných ukazatelů. Kromě zhodnocení minulého vývoje obsahuje práce také předpověď budoucího vývoje, která byla převedena na základě jednoho z přístupů analýzy časových řad Box-Jenkinsonovej metodologie. Poslední část práce je věnována mezinárodnímu srovnání vývoje ukazatelů sňatečnosti, rozvodovosti a mimomanželské plodnosti ve vybraných státech Evropské unie a shlukové analýze, jejímž prostřednictvím jsou jednotlivé státy roztříděny do homogenních shluků podle vybraných ukazatelů.
|
|
|
Statistické metody v demografickém prognózování
Šimpach, Ondřej ; Langhamrová, Jitka (vedoucí práce) ; Arltová, Markéta (oponent) ; Palát, Milan (oponent)
Disertační práce vytváří komplexní a moderní schema pro stochastické modelování demografických procesů, které je univerzálně aplikovatelné na libovolnou populaci ve světě. Veškeré výpočty jsou detailně popisovány na datech České republiky a během celé práce je upozorňováno na okolnosti, které musí bezpodmínečně každý analytik brát v úvahu, aby dospěl ke korektním výsledkům. Data jsou získána z Českého statistického úřadu, přičemž některé datové matice jsou pro potřeby práce dopočítávány. Jednotlivé demografické procesy (úmrtnost, plodnost a migrace) jsou modelovány pomocí vybraných moderních přístupů (modely ARIMA, Lee-Carterova metoda) a na základě zkonstruovaných modelů jsou procesy prognózovány do budoucna. S pomocí všech dílčích prognózovaných výsledků je vytvořena komplexní demografická projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, ale nikoliv na základě současného stavu a expertních úsudků na budoucí vývoj, ale na základě prognózovaných demografických událostí, které jsou vysvětlovány pomocí trendů a hlavních komponent svého vývoje. Tato demografická projekce je vytvořena ve třech vlastních scénářích (označených SC1, SC2 a SC3), které jsou sestaveny z vybraných optimálních modelů, prezentovaných v jednotlivých částech práce. Součástí je také zpětná retropolace věkově-specifických počtů čistých migrantů podle pohlaví v České republice od roku 1948, na jejímž základě mohla být analýza a následná predikce migrace provedena. Práce je syntézou dílčích projekcí demografickcýh procesů úmrtnosti, plodnosti a migrace. Finální výsledky jsou konfrontovány se třemi scénáři populační projekce České republiky podle Českého statistického úřadu a pěti scénáři populační projekce podle Eurostatu. Čistě statistický přístup demografického prognózování má totiž ve srovnání s deterministickými modely a expertními úsudky svá pozitiva i negativa. V závěru práce jsou tedy odlišné výsledky různých metodických přístupů diskutovány a komparovány.
|
host ::
RSS.