Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modelování durací mezi finančními transakcemi
Voráčková, Andrea ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Pawlas, Zbyněk (oponent)
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA procesem. Poté jsou uvedeny metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD. Dále jsou pøedstaveny speciální pøípady tohoto procesu: EACD, WACD, GACD a GEVACD spolu s motivaèními pøíklady. V numerické èásti práce se pomocí softwaru R zkoumá vliv poètu simulací a délky generované øady ACD modelu na pøesnost odhadnutých parametrù a pøedpovìdí. V poslední èásti aplikujeme metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD na reálná data, provedeme pøedpovìdi o nìkolik krokù a porovnáme je s reálnými hodnotami. 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.