|
|
Automatické obchodní systémy
Šafář, Vítězslav ; Hříbek, David (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
O obchodování na finančním trhu slyšel v dnešní době snad téměř každý, avšak automatické obchodování je pro většinu stále novinkou. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit několik automatických obchodním systémů, a to za použití aplikačního programového rozhraní poskytovaného společností XTB, a následně tyto automatické obchodní systémy vyhodnotit na historických datech. Práce představuje čtyři různě komplexní automatické obchodní systémy, které dosahují různých zisků při určitých úrovních rizika. Práce dále demonstruje použitelnost zmíněného aplikačního programového rozhraní společnosti XTB. Nejlepším navrženým systémem byl vyhodnocen systém využívající MACD indikátor, jenž dosahoval průměrného ročního zhodnocení okolo 13.5 % s úrovní rizika ztrát, která se pohybovala okolo 39 %.
|
|
|
Tvorba obchodní strategie pro měnový trh
Sauer, Václav ; Petrovský, Jonáš (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje návrhu, implementaci a optimalizaci automatického obchodního systému pro měnový trh. V práci jsou rozebrány teoretické předpoklady pro tvorbu systému, a to od představení měnového trhu přes typy analýzy trhu, money management a risk management až po technické indikátory. Dále práce popisuje, co vše je k vývoji takového systému potřeba a jaké nutné části musí systém obsahovat. Nakonec práce rozebírá, jak je možné vytvořený systém s využitím historických obchodních dat otestovat a zoptimalizovat a jaké jsou jeho přínosy.
|
|
|
Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading
Gráca, Martin ; Plchot, Oldřich (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
V dnešní době moderních technologií a výkonných počítačů již klasické obchodní modely přestávají fungovat. Pro úspěšné obchodování na burze, generující konzistentní zisky, je proto vhodné využít nových možností a technologií. Cílem této práce je právě díky těmto novým technologiím vytvořit fungující automatický obchodní systém. Tato práce využívá veřejně dostupných dat uložených v databázi Americké Komise pro cenné papíry (SEC), historické ceny akcii a rekurentní neuronové sítě k vytvoření takového modelu. Výsledný obchodní systém je schopný úspěšně obchodovat a vykazovat zisk.
|
|
|
Application of technical analysis on algorithmic trading
Šíla, Jan ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Křehlík, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou výnostnosti algortimického obchodování založeného na trendových indikátorů a indikátorů momenta a zdali je možno obdržet systematický profit. Práce shrnuje relevantní literaturu za posledních 100 let ke zjištění toho, zdali fundamentální procesy mohou být kvantifikovány a modelovány. Na třech zásadních amerických akciových indexech je poté testováno několik strategií k určení, zdali v dlouhém období může aktivní obchodování předčit pasivní investici. Přínos práce leží v backtestingu několik strategií and interpretaci výsledků vzhledem k unikátním vlastnostem jednotlivých indexů.
|
|
|
Application of technical analysis on algorithmic trading
Šíla, Jan ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Křehlík, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou výnostnosti algortimického obchodování založeného na trendových indikátorů a indikátorů momenta a zdali je možno obdržet systematický profit. Práce shrnuje relevantní literaturu za posledních 100 let ke zjištění toho, zdali fundamentální procesy mohou být kvantifikovány a modelovány. Na třech zásadních amerických akciových indexech je poté testováno několik strategií k určení, zdali v dlouhém období může aktivní obchodování předčit pasivní investici. Přínos práce leží v backtestingu několik strategií and interpretaci výsledků vzhledem k unikátním vlastnostem jednotlivých indexů.
|
|
|
Tvorba obchodní strategie pro měnový trh
Sauer, Václav ; Petrovský, Jonáš (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje návrhu, implementaci a optimalizaci automatického obchodního systému pro měnový trh. V práci jsou rozebrány teoretické předpoklady pro tvorbu systému, a to od představení měnového trhu přes typy analýzy trhu, money management a risk management až po technické indikátory. Dále práce popisuje, co vše je k vývoji takového systému potřeba a jaké nutné části musí systém obsahovat. Nakonec práce rozebírá, jak je možné vytvořený systém s využitím historických obchodních dat otestovat a zoptimalizovat a jaké jsou jeho přínosy.
|
|
|
Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading
Gráca, Martin ; Plchot, Oldřich (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
V dnešní době moderních technologií a výkonných počítačů již klasické obchodní modely přestávají fungovat. Pro úspěšné obchodování na burze, generující konzistentní zisky, je proto vhodné využít nových možností a technologií. Cílem této práce je právě díky těmto novým technologiím vytvořit fungující automatický obchodní systém. Tato práce využívá veřejně dostupných dat uložených v databázi Americké Komise pro cenné papíry (SEC), historické ceny akcii a rekurentní neuronové sítě k vytvoření takového modelu. Výsledný obchodní systém je schopný úspěšně obchodovat a vykazovat zisk.
|
host ::
RSS.