|
|
Vývoj střední délky života obyvatel České republiky v letech 1960-2008
Langhamrová, Jana ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Löster, Tomáš (oponent)
Cílem práce bylo poukázat na změny v úmrtnosti, které měly za následek prodlužování střední délky života a snížení kojenecké úmrtnosti. Na základě časových řad dostupných na stránkách ČSÚ, byl vyhodnocen vývoj základních ukazatelů, které se na změnách úmrtnosti podílely. Z údajů o vývoji střední délky života za muže a ženy ve vybraných věkových skupinách, kvocientu kojenecké úmrtnosti a ukazatele skutečné porodnosti v České republice v letech 1920-2008 byl také vypočítán paradox střední délky života a potřebná úroveň porodnosti a střední délky života pro zachování prosté reprodukce. Práce velmi podrobně popisuje ukazatele a metody výpočtu úmrtnosti, zvláštní pozornost je věnována úmrtnostním tabulkám a možným způsobům vyrovnání křivky měr úmrtnosti. Je zde provedeno také srovnání České republiky ve střední délce života a zdravé délce života s evropskými zeměmi a popsán termín zdravá délka života a nejpoužívanější způsob jejího výpočtu. Ve všech sledovaných zemích mají ženy při narození delší střední délku života než muži. Pro Českou republiku je tento rozdíl dnes okolo 6 let. Ve všech zemích délka života postupně roste, výjimkou jsou například země bývalého Sovětského svazu, kde dochází ke kolísání střední délky života v průběhu posledních 20 let. Srovnání jednotlivých zemí je provedeno na základě údajů z databáze Eurostatu a Human Mortality Database. V příloze jsou uvedeny způsoby výpočtu úmrtnostních tabulek a možné postupy vyrovnání křivky měr úmrtnosti. Je zde dále uveden přehled nejpoužívanějších modelů vyhlazování a extrapolace křivky úmrtnosti. Práce je doplněna rejstříkem použitých pojmů a česko-anglickým slovníkem.
|
|
|
Druhý demografický přechod v zrcadle časových řad
Nosková, Barbora ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Langhamrová, Jitka (oponent)
Cílem diplomové práce je shrnout a rozšířit poznatky o druhém demografickém přechodu v Ceské republice. Ukázat ekonomické a sociologické zmeny, které dobu po pocátku druhého demografického přechodu provázely, ukázat vývoj jednotlivých demografických ukazatelu a za pomoci metodologie časových rad odhadnout vhodné modely časových řad jednotlivých demografických ukazatelů před počátkem druhého demografického přechodu a po jeho nástupu. Vybrané demografické ukazatele jsou odhadnuty na základě vývoje demografických casových rad ve Švédsku.
|
|
|
Vývoj a analýza internetového zpravodajství na českém trhu
Hlaváčková, Ivana ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Arltová, Markéta (oponent)
Klasické tištěné zpravodajství je čím dál více vytěsňováno internetovým. To je jeden z důvodů, proč se v této diplomové práci zaměřuji právě na žurnalistiku přístupnou přes webové rozhraní. Takzvané on-line zpravodajství prezentuji v kontextu vzhledem k ostatním periodikům -- televizním, rozhlasovým i tištěným. Práce se zabývá popisem a zkoumáním hlavních trendů vývoje na mediálním trhu ČR. Klade důraz na ekonomické rubriky obecného zpravodajství a porovnává je se specializovanými ekonomickými portály. Podstatnou část tvoří analýza návštěvnosti, která stanovuje pořadí nejoblíbenějších zpravodajských serverů. Pro dva vybrané weby je sestaven model časových řad, který předpovídá budoucí vývoj počtu reálných uživatelů. Cílem diplomové práce je poskytnout celkový pohled na současnou situaci i na vývojové tendence dané problematiky v oblasti internetového zpravodajství. Výsledkem by měla být ucelená představa, jakým směrem se obsahově i technicky bude on-line zpravodajství ubírat.
|
|
|
Dobývání znalostí z makroekonomických dat
Lang, Lukáš ; Berka, Petr (vedoucí práce) ; Marek, Luboš (oponent)
Tématem mé práce je Dobývání znalostí z makroekonomických dat. Cílem práce je použít metody dobývání znalostí pro analýzu vztahu základních makroekonomických velicin daných ekonomik západní Evropy a USA v období let 1961--1989 a srovnat použití dobývání znalostí s použitím statistických metod. Statistickou analýzu jsem provádel v programech EViews a MS-Office Excel, dobývání znalostí pak v programu LISp-Miner. Struktura práce je následující -- v teoretické cásti nejprve definuji zkoumané ekonomické veliciny, popisuji jejich vztahy a zabývám se ekonomickou historií daného casového období. Následuje popis vybraných statistických metod a duvody, proc jsem je pri analýze použil. Teoretická cást je zakoncena seznámením se s problematikou dobývání znalostí a výberem vhodných prostredku. V praktické cásti popisuji, jaké konkrétní úlohy jsem rešil, následuje popis procesu sberu a prípravy dat, použití konkrétních statistických metod i metod dobývání znalostí a výsledky, k nimž jsem dospel. Poucení z analýzy i srovnání statistických metod a prostredku dobývání znalostí je obsaženo v záveru. Dekuji vedoucímu své práce Prof. Ing. Petru Berkovi, CSc. za konzultace dobývání znalostí a duležité pripomínky ke strukture práce. Dekuji svým kolegum ze zamestnání Ing. Vojtechu Menzlovi, MSc a Mgr. Jane Závacké za kritiku použitých statistických metod. Dekuji zbylým clenum své rodiny za trpelivost.
|
|
|
Simulace Monte Carlo a finanční plánování
Vyhlídka, Jan ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Sieber, Patrik (oponent)
The purpose of this paper is to clarify the Monte Carlo method, related time series forecasting and their application within the Crystal Ball environment. The theoretical part explains the way how to define the assumptions and the fundamental principles behind it. The application part demonstrates the forecasting of revenues and costs of RWE Transgas,a.s. on the basis of the average monthly temperatures, the prices of oil derivatives and the changes in the exchange rates.
|
|
| |
|
|
Statistický software pro analýzu časových řad
Sianchuk, Raman ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Řezanková, Hana (oponent)
Vzhledem k existenci obrovského množství statistických programů vzniká docela logická otázka: který z nich je lepší. Samozřejmě tady záleží na konkrétní zkoumané úloze. V této práci se budu věnovat analýze časových řad. Vzhledem k tomu, že na trhu jsou jak placené tak i neplacené programy bude třeba se podívat na několik představitelů obou skupin. Závěrem své práce ohodnotím tyto softwary podle několika kritérii. Posuzovat budu z hlediska potřeb studenta Vysoké Školy Ekonomické. Studenti VŠE tady mají možnost pracovat především se Statgraphicsem a GiveWinem, další dva softwary Matrixer a Gretl jsou zprostředkovány jako freeware a jsou dostupné zdarma na internetu, dále budu porovnávat i placené programy EViews a Time Series Modelling, s cílem posoudit jestli se vyplatí koupit licenci na tyto softwary nebo je lepší použít školní program anebo bude lepší stáhnout freeware. Rozbor programu provedu pomocí tři aspektů: obecný popis programů, příkladu ARIMA a příkladu SARIMA.
|
|
|
Imigranti v České republice
Polanská, Anna ; Langhamrová, Jitka (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Práce se zabývá zhodnocením dosavadní situace migrace v České republice a nastíněním budoucího vývoje. Na úvodní kapitolu týkající se definování pojmů a aspektů migrace navazuje historický vývoj této problematiky v českých zemích od roku 1945 a pohled na migraci z hlediska genderu. Čtvrtá kapitola popisuje legislativní vymezení a současnou situaci cizinců a podrobněji analyzuje problematické oblasti integrace cizinců do majoritní společnosti a upozorňuje na nedostatky v této oblasti. Poslední kapitola zachycuje demografickou situaci České republiky a grafickou analýzu pěti nejčastějších národností cizinců v České republice, která společně s posouzením vývoje časových řad slouží k úsudkům o chování migrantů do budoucnosti. Zároveň se snažím vyvracet negativní mýty týkající se cizinců, uvádět je na pravou míru a zdůraznit důležitost a přínosnost imigrace pro naši zemi.
|
|
|
Využití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií
Popelka, Jan ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Nováček, Jan (oponent)
Cílem této doktorské práce je analýza chování vybraných českých otevřených podílových fondů a akcií. Podílové fondy si od druhé poloviny 90. let získávají v České republice stále větší oblibu. Do konce roku 2006 dosáhl objem investic do podílových fondů 150 miliard korun. Empirická studie se věnuje třem typům podílových fondů: akciovým, dluhopisovým a peněžním a akcie. Denní hodnoty cen byly získány z internetových stránek správců fondů a RM-systému. Sledované období začíná 1.1.2001 a končí 31.12.2005. Akcie a podílové listy mají odlišné principy formování ceny. Zatímco ceny akcií se vytváří interakcí nabídky a poptávky na akciovém trhu, u podílových listů je cena odvozena z celkové hodnoty aktiv fondu. Vliv trhu není u podílových fondů významný, protože nabídka podílo-vých listů je téměř neomezená. Navíc jsou aktiva podílového fondu tvořena řadou rozdílných investičních nástrojů jako jsou české a zahraniční akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, instrumenty peněžních trhů atd. Zjištění, zda časové řady fondů mají i za těchto předpokladů stejné vlastnosti jako řady akcií a zda je pro jejich modelování vhodné použít modely vytvo-řené pro akcie, burzovní indexy nebo směnné kurzy, je hlavním tématem této práce. Pozornost je věnována nepodmíněnému rozdělení výnosů logaritmů cen podílových listů. Metodou maximální věrohodnosti jsou odhadnuty parametry teoretických rozdělení a poté je testována jejich shoda s rozdělením výnosů. Další rozdělení zmiňovaná v souvislosti s nepodmíněným rozdělením finančních časových řad jsou zmíněna v teoretické části. K mo-delování podmíněné střední hodnoty je využito modelů typu AR, k modelování podmíněného rozptylu pak lineárních modelů ARCH, GARCH a GARCH-M a nelineárních modelů typu GRJ-GARCH a EGARCH. Další modely volatility jsou popsány v jedné z úvodních kapitol. Skupina nelineárních modelů je do analýzy zahrnuta za účelem hledání ?pákového efektu?. Lineární model GARCH-M popisuje přímé působení podmíněného rozptylu časové řady na její podmíněnou střední hodnotu. Vzhledem k prokázané nenormalitě rozdělení reziduí, ne-jsou splněny počáteční podmínky modelů časových řad. Vhodnější modely lze získat změnou předpokladu o rozdělení nesystematické složky na GED nebo Studentovo t rozdělení. Na zá-kladě porovnání prostřednictvím informačních kritérií a u příbuzných modelů testem věrohodnostním poměrem je pro každou časovou řadu nalezen nejvhodnější model, který slouží k popisu jejích vlastností a v praxi může být využit i k předpovědi dalšího vývoje, v analýze Value at Risk nebo k popisu vývoje rizikovosti fondu. V závěru jsou popsány zjiš-těné společné a rozdílné vlastnosti podílových fondů a akcií a doporučení pro modelování těchto časových řad.
|
|
|
Sezónní očišťování časových řad
Eisler, Jan ; Škuthanová, Markéta (vedoucí práce) ; Fabian, František (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku týkající se sezónního očišťování časových řad založené na Boxově-Jenkinsově metodologii. Její nedílnou součástí je aplikace dvou nejpoužívanějších metod (X12 ARIMA, TRAMO/SEATS) na konkrétních datech ? čtvrtletní hodnoty HDP vybraných zemí EU - 25 a čtvrtletní míra nezaměstnanosti v populaci 15 - 24 let u vybraných zemí EU - 25.
|
host ::
RSS.