|
|
Potrava nedravých druhů ryb v nově napouštěné nádrži Chabařovice.
ZEMAN, Jan
Hnědouhelný důl Chabařovice je stále v procesu postupného zatápění, jeho rozloha od roku 2001 vzrostla na 174 ha (2005) V počátcích napouštění nádrže Chabařovice došlo k nežádoucímu vniknutí kaprovitých ryb do nádrže, a tím k ohrožení vývoje kvality vody. Jednalo se zejména o tyto druhy ryb: cejna velkého, plotici obecnou a cejnka malého V roce 2003 došlo k dalšímu vniknutí nežádoucích druhů ryb do nádrže a to perlína pravděpodobně z malé sedimentační nádrže, slunky obecné z drobných nádrží v povodí a ježdíka obecného z propadliny Kateřina. Při vypouštění rybníka Zálužanský, který se nachází nad nádrží došlo k další kontaminaci ichtyofauny nádrže s vypouštěnou vodou. Z průzkumu ichtyofauny v červnu 2005 vyplývá, že se jednalo zejména o plotici a perlína. Z výsledků odlovu je zřejmé, že došlo k výtěru těchto ryb. Tyto ryby jsou nežádoucí protože se živí převážně zooplanktonem, který filtruje řasy a bakterie a tím působí proti eutrofizaci. V podstatě jde o to, potlačit výskyt nežádoucích druhů ryb, živících se převážně zooplanktonem a to působením dravců Ryby byly odchyceny během ichtiologického průzkumu v období června a září.V laboratoři byly jednotlivé složky potravy determinovány a vyhodnocen procentický podíl jednotlivých složek potravy.
|
|
|
Comparison of trading algorithms
Zeman, Jan
The paper continues the previous research of designing the trading automatic system. The paper deals with rating the quality of designed approaches. It reviews methods of rating from general to trading ones, and designs the rating algorithm, which is tested.
|
|
|
Multi-dimensional trading problem in multi-participant settings
Zeman, Jan
The dimensionality of optimization problem arising within multi-market trading task grows exponentially with a growing number of markets. To prevent the dimensionality problem, multi-market trading is represented as a multi-participant decision making problem with finite common capital. Each local DM task is a single-market trading enriched by an ability to share a part of local capital with other local DM tasks (participants). The paper provides formulation of the problem and basic algorithmic steps. The approach is illustrated on the real market data.
|
|
|
Výběr délky regresoru
Křivánek, O. ; Zeman, Jan
Tento report je úzce spjat s dlouhodobým projektem, zabývajícím se využitím metod stochastického dynamického rozhodování a jeho aproximací na problém obchodování s futures kontrakty. Popisuje se zde ladění jednoho volitelného paramteru v nově navržené metodě nazvané strategie rozšířených iterací rozložených v čase. Experiment je proveden na reálných ekonomických datech z vybraných 35 trhů s futures kontrakty. Hlavním kritériem úspěšnosti je takzvaný čistý zisk a také srovnání s předchozími experimenty.
|
|
|
Testování zapomínacího faktoru
Votava, A. ; Zeman, Jan
Předložená práce se zabývá odhadováním zapomínacího faktoru v modelu dynamického rozhodování. Hlavním cílem je nalezení optimální zapomínací sítě pro algoritmus pro optimální vývoj zapomínacího faktoru v čase. Dalším cílem je porovnání tohoto algoritmu a konstantního zapomínání pro různá nastavení.
|
|
| |
|
|
Vylešpení modelu dynamického rozhodování pomocí metody "Iteration spread in time"
Divišová, L. ; Zeman, Jan
V předložené práci studujeme problematiku hledání nejlepšího rozhodnutí na základě určité předchozí zkušenosti se systémem. Využíváme k tomu dynamické programování a jeho aproximací. V práci shrnujeme teorii potřebnou k použití dynamického programování a zabýváme se její aplikací v případě obchodování s futures kontrakty, při kterém se snažíme najít nejlepší obchodní strategii (to je posloupnost rozhodnutí), která maximalizuje náš zisk, respektive minimalizuje ztrátovou funkci. Zavádíme pojem "Bellmanova funkce", vysvětlujeme nutnost aproximace této funkce, uvádíme jednu z již testovaných aproximačních metod společně s jejími výsledky a snažíme se navrhnout metodu, kterou bychom dosáhli nejlepší aproximace v rozumné době a s dostupnými výpočetními prostředky.
|
|
|
Návrh strategie pro obchodování s futures kontrakty
Zeman, Jan
Článek se zabývá návrhem strategie pro trh s futures kontrakty. Úloha je řešena pomocí dynamického programování, kde jsou užity mtoedy: iterace rozložené v čase a Monte Catlo. Článek obsahuje také výsledky experimentů provedených na reálných datech.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.