Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The use of copula functions for predictions of market contagion of liquidity risk
Vrábel, Michal ; Vošvrda, Miloslav (oponent) ; Teplý, Petr (vedoucí práce)
V tejto diplomovej práci sme sa pokúsili modelovať likviditné riziko s pomocou kopulových funkcií. Prezentovali sme teoretické pozadie pre obe oblasti, teóriu kopúl a likviditné riziko. Empirická časť sa zameriava viac na likviditu v štátoch strednej a východnej Európy a hlavne na Slovensku a Českej republike. V tejto časti sme vytvorili trhový likviditný index pre slovenský finančný trh a analyzovali dopad likviditných problémov počas finančnej krízy na celkovú likviditu na tomto trhu. Ďalej sme modelovali možnosť nákazy trhu rizikom likvidity v českom bankovom sektore, na základe ukazovateľa celkových úverov k celkovým vkladom Komerčnej banky, Českej sporitelne a GE Money Bank.

Viz též: podobná jména autorů
2 Vrabeľ, Matej
2 Vrábel, Martin
2 Vrábel, Milan
4 Vrábel, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.