|
|
Nekonečné součiny
Zavadilová, Barbora ; Seidler, Jan (vedoucí práce) ; Kaluža, Jan (oponent)
V předložené práci studujeme teorii nekonečných součinů, shrnujeme základní definice, pojmy a věty, které aplikujeme na konkrétní elementární příklady. Dá- le se zabýváme konvergencí součinů s reálnými činiteli. Také dokážeme nutnou a postačující podmínku pro konvergenci, či absolutní konvergenci nekonečného součinu. Hlavním cílem této práce je odvození rozvoje funkce sinus do nekonečného součinu, kde dokazujeme i větu o záměně limity a nekonečného součinu. Tohoto výsledku využíváme také při rozkladu funkce cosinus v nekonečný součin. 1
|
|
|
Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise
Šnupárková, Jana ; Maslowski, Bohdan (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent) ; Seidler, Jan (oponent)
Název práce: Stochastické evoluční rovnice s multiplikativním frakcionálním šumem Autor: Jana Šnupárková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. e-mail vedoucího: maslow@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Frakcionální gaussovský šum je formální derivací frakcionálního Brownova po- hybu s Hurstovým parametrem H ∈(0, 1). Je nalezen explicitní tvar pro řešení stochastických diferenciálních rovnic s multiplikativním frakcionálním gaus- sovským šumem v separabilním Hilbertově prostoru. Jest studováno asympto- tické chování řešení na dlouhých časových intervalech. Dále jsou zkoumány rovnice s nelineární perturbací driftu v případě H > 1/2. Klíčová slova: frakcionální Brownův pohyb, stochastické diferenciální rovnice v Hilber- tově prostoru, explicitní tvar pro řešení
|
|
|
Invariantní míry pro dissipativní stochastické diferenciální rovnice
Lavička, Karel ; Seidler, Jan (vedoucí práce) ; Maslowski, Bohdan (oponent)
Hlavním tématem je formulace a nový zjednodušený důkaz Sunyachovy věty, která poskytuje postaču- jící podmínky pro existenci a jednoznačnost invariantní míry markovského jádra na úplném separabilním metrickém prostoru s borelovskou σ-algebrou. Při silné fellerovskosti je původní slabá konvergence získaná ze Sunyachovy věty zesílena na konvergenci v totální variaci. Dále jsou formulovány podmínky na geo- metrickou rychlost této konvergence. Další oblastí je popis silné fellerovskosti, její charakterizace pomocí absolutní měřitelnosti a stejnoměrné integrovatelnosti a některé jiné postačující podmínky.
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic
Hofmanová, Martina ; Maslowski, Bohdan (oponent) ; Seidler, Jan (vedoucí práce)
Hlavním výsledkem předložené práce je důkaz existence slabého řešení stochastické diferenciální rovnice s koeficienty spojitými v proměnné x a majícími v této proměnné nejvýše lineární růst. Standardní metody důkazu tohoto tvrzení (ať založené na konceptu slabého řešení či na řešení martingalového problémy) využívají větu o integrální reprezentaci martingalů, jejíž důkaz je sám o sobě dosti komplikovaný, pokud je dimenze prostoro větší než jedna. Jednoduchá modifikace běžného postupu však dovoluje identifikovat slabé řešení elementárním způsobem, bez nutnosti aplikace zmiňované věty. V úvodních kapitolách jsou shrnuty důležité pomocné výsledky. Jedná se především o charakterizaci prostoru spojitých funkcí coby prostoru trajektorií a dále o důležitou větu umožňující aproximovat spojité funkce lipschitzovskými.
|
|
| |
|
| |
|
| |
host ::
RSS.