Hlavní stránka > Výsledky hledání: Malec, Jaromír
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané rizikové parametry v IRB přístupu a jejich modelování
 Malec, Jaromír ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Mezi nejdůležitější oblasti činnosti bank patří stanovení úvěrového (kreditního) rizika. Tato práce pojednává o IRB přístupu na základě BASEL II. Mezi nejdůležitější parametry v rámci tohoto přístupu patří parametry LGD, EAD a PD. Všechny parametry banka individuálně modeluje pomocí regulátorem povolených modelů. Práce se nejvíce zaměřuje na parametr PD. Teorie v případě tohoto parametru je do značné míry rozvinuta. Nicméně v poslední době se začíná projevovat potřeba modelovat parametr PD pro více let. Parametru LGD se tato práce též věnuje. Poměrně okrajově se dotýká parametru EAD. Práce nejprve pojednává o IRB přístupu, regresních modelech a hodnotících ukazatelích a pak se věnuje výše uvedeným parametrům.
Úplný záznam
Pravděpodobnostní rozdělení ve financích
 Malec, Jaromír ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato bakalářská práce představuje souhrn rozdělení vhodných k modelování výnosů a ztrát. Nejprve pojednává o základních vlastnostech výnosů a ztrát a poté o konkrétních rozděleních. Zvláštní důraz je přitom kladen na nesymetrická rozdělení a na rozdělení s těžkými chvosty. O těchto rozděleních pojednává do hloubky a shrnuje základní vlastnosti týkající se chování chvostů. Je též doplněna o numerická pozorování na reálných datech. Motivem k napsání této práce je nedostatečnost symetrických rozdělení, protože s jejich pomocí nelze modelovat extrémní výnosy a ztráty. Práce by měla přispět zájemcům o studium nesymetrických rozdělení s těžkými chvosty jako pramen pro další zkoumání.
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
2 Malec, Jakub
2 Malec, Jan
2 Malec, Josef
1 Malec, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English