|
|
Výběr délky regresoru
Křivánek, O. ; Zeman, Jan
Tento report je úzce spjat s dlouhodobým projektem, zabývajícím se využitím metod stochastického dynamického rozhodování a jeho aproximací na problém obchodování s futures kontrakty. Popisuje se zde ladění jednoho volitelného paramteru v nově navržené metodě nazvané strategie rozšířených iterací rozložených v čase. Experiment je proveden na reálných ekonomických datech z vybraných 35 trhů s futures kontrakty. Hlavním kritériem úspěšnosti je takzvaný čistý zisk a také srovnání s předchozími experimenty.
|
|
|
Testování zapomínacího faktoru
Votava, A. ; Zeman, Jan
Předložená práce se zabývá odhadováním zapomínacího faktoru v modelu dynamického rozhodování. Hlavním cílem je nalezení optimální zapomínací sítě pro algoritmus pro optimální vývoj zapomínacího faktoru v čase. Dalším cílem je porovnání tohoto algoritmu a konstantního zapomínání pro různá nastavení.
|
|
| |
|
| |
|
|
Parciální zapomínání. Nová metoda sledování časově proměnných parametrů
Dedecius, Kamil ; Nagy, Ivan ; Kárný, Miroslav ; Pavelková, Lenka
Tracking of slowly varying parameters is an important task in the theory of adaptive systems. Majority of prediction and control algorithms, employing regression models like autoregression model (AR), autoregression model with exogenous inputs (ARX), autoregression model with moving average (ARMA) etc., assume a carefully defined model structure and correctly estimated parameters. Problems arise, when the model parameters vary in time. The problems of slowly time-varying model parameters were given a thorough attention. The proposed partial forgetting method tries to solve this issue by a new approach.
|
|
|
Vylešpení modelu dynamického rozhodování pomocí metody "Iteration spread in time"
Divišová, L. ; Zeman, Jan
V předložené práci studujeme problematiku hledání nejlepšího rozhodnutí na základě určité předchozí zkušenosti se systémem. Využíváme k tomu dynamické programování a jeho aproximací. V práci shrnujeme teorii potřebnou k použití dynamického programování a zabýváme se její aplikací v případě obchodování s futures kontrakty, při kterém se snažíme najít nejlepší obchodní strategii (to je posloupnost rozhodnutí), která maximalizuje náš zisk, respektive minimalizuje ztrátovou funkci. Zavádíme pojem "Bellmanova funkce", vysvětlujeme nutnost aproximace této funkce, uvádíme jednu z již testovaných aproximačních metod společně s jejími výsledky a snažíme se navrhnout metodu, kterou bychom dosáhli nejlepší aproximace v rozumné době a s dostupnými výpočetními prostředky.
|
|
|
Zpřesnění modelu odhadování vývoje cen na komoditních trzích za pomocipřidání nových kanálů
Kozmík, V. ; Šindelář, Jan
Předložená práce se zabývá odhadem vývoje ceny na trzích s futures kontrakty. Hlavním cílem této práce je zjistit, na kterých vstupních datech (cena,objem kontraktů, atd.) závisí námi hledaný odhad budoucí ceny.Za předpokladu určitých Zjednodušení je problém převeden na matematický model, který je řešitelný za pomoci metod Bayesovského odhadování.Tato práce prezentuje používané metody odhadu ceny a poté se zaměřuje na svůj hlavní cíl, a to je odhad struktury. Použitý algoritmus je popsán matematicky a dále naprogramován v jazyce Matlab.Výsledky algoritmu na konkrétních datech včetně jejich ekonomické interpretace jsou poslední částí této práce.
|
|
|
Implicitní aproximace Bellmanovy rovnice
Pištěk, Miroslav
V článku je představen algoritmus pro aproximaci optimální rozhodovací strategie. Ten aproximuje Bellmanovu rovnici aniž by zanedbával principiální nejistotu plynoucí z neúplné znalosti. Součástí navrženého řešení je redukce paměťových nároků pomocí HDMR aproximace. Výsledkem je lineární algebraický systém pro aproximovaný horní odhad Bellmanovy funkce. V článku je vyřešen jeden ukázkový příklad.
|
|
|
Návrh strategie pro obchodování s futures kontrakty
Zeman, Jan
Článek se zabývá návrhem strategie pro trh s futures kontrakty. Úloha je řešena pomocí dynamického programování, kde jsou užity mtoedy: iterace rozložené v čase a Monte Catlo. Článek obsahuje také výsledky experimentů provedených na reálných datech.
|
|
|
Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování
Slimáček, V. ; Zeman, J. ; Kárný, Miroslav
Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického rozhodování a přibližného dynamického programování, stejnì tak popisuje principy bayesovského odhadování, které potřebujeme pro řešení našeho úkolu. Je zde navržena a popsána jedna z možných obchodovních strategií { metoda klouzavého horizontu s využitím anticipativní strategie, přičemž predikce cen potřebná pro použití této strategie je určována pomocí metody certainty equivalence a pomocí metody Monte Carlo. Tato strategie byla otestována na reálných datech a bohužel nedosahuje ziskových hodnot.
|
host ::
RSS.