Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Event Study on Financial Announcements: New Evidence of Stock Sensitivity and Post-Earnings-Announcement Drift
Čonka, Matěj ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Habiňák, Ladislav (oponent)
Tato pra'ce zkouma' přítomnost abnorma'lních vy'nosů po tom, co firmy ozna'mí své zisky (anoma'lie zisků) na vzorku 23 firem uvedeny'ch v indexu STOXX 50 Europe. Používa'me k tomu ra'mec studie uda'lostí. Dále shrnujeme hlavní modely používané k odhadům abnorma'lních vy'nosů s bližším zaměřením na Model trhu a Model ocenˇova'ní kapita'lovy'ch aktiv. Nenašli jsem žádnou přidanou hodnotu při použití Modelu ocenˇova'ní kapita'lovy'ch aktiv v porovna'ní s Modelem trhu. Vy'sledky ukazují signifikantní abnorma'lní vy'nosy pro pozitivní a negativní překvapení zisků s větší reakcí trhu na pozitivní překvapení zisků. Naše zjištění také poskytují důkazy neefektivity trhu a možnost u'niků informací před ozna'mením. Zjistíme přítomnost driftu po ozna'mení zisků pro pozitivní překvapení zisků a přítomnost konstrastních vy'nosů.

Viz též: podobná jména autorů
4 Čonka, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.