|
|
Ramsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming
Kaňková, Vlasta
Ramsey model belongs to ``classical" economic dynamic models. It has been (1928)originally constructed (with a farmer interpretation)in a deterministic setting. Later this model has been generalized to a stochastic version. Time horizont in the original deterministic model as well as in modified stochastic one can be considered finite or infinite. The contribution deals with the stochastic model and finite horizont. However, in spite of the classical approach to analyze it we employ a stochastic programming technique. This approach gives a possibility to employ well known results on stability and empirical estimates also in the case of Ramsey model. However, first, we introduce some confidence intervals. To obtain the new assertions we restrict our consideration mostly to the case when the ``underlying" random element follows autoregressive (or at least Markov) sequence.
|
|
| |
|
|
Dva způsoby stanovení meze stability
Půst, Ladislav ; Kozánek, Jan
V příspěvku jsou analyzovány dvě metody pro stanovení meze stability dynamického systému na experimentálně určeném matematickém modelu aerodynamického ložiska. Ukázalo se, že metoda komplexních vlastních čísel dává prakticky stejné výsledky jako řešení pohybové rovnice integrálními metodami Runge-Kutta.
|
|
|
Problém dvou manažérů a problematika úloh stochastického programování s lineární kompenzací
Kaňková, Vlasta
Úlohy stochastického programování s lineární kompenzací odpovídají mnoha ekonomickým problémům. Tyto úlohy jsou kompozicí dvou úloh (vnitřní a vnější). Řešení vnější úlohy závisí na pravděpodobnostní míře, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného elementu. Evidentně, optimální chování dvou manažérů může být (v mnoha případech) modelováno pomocí shora popsaného modelu, ve kterém chování hlavního manažéra je popsáno vnější úlohou a chování vedlejšího manažéra odpovídá vnitřní úloze. Práce je zaměřena na zkoumání vntřní úlohy.
|
|
| |
|
|
Empirické odhady a stabilita ve stochastickém programování
Kaňková, Vlasta
It is known that optimization problems depending on a probability measure correspond to many applications. It is also known that these problems belong mostly to a class of nonlinear optimization problems and, moreover, that very often an ``underlying" probability measure is not completely known. The aim of the research report is to deal with the case when an empirical measure substitutes the theoretical one. In particular, the aim is to generalize reults dealing with convergence rate in the case of empirical esrimates. The introduced results are based on the stability results corresponding to the Wasserstein metric. A relationship berween tails of one-dimensional marginal distribution functions and exponentional rate of convergence are introduced. The corresponding results are focus mainly on ``classical" type of problems corresponding to the cases with penalty and recourse. However, an integer simple recourse case and some special risk funkcionals are discussed also.
|
|
| |
|
| |
|
|
Úlohy stochastického programování s lineární kompensací: Aplikace na problematiku dvou manažérů
Kaňková, Vlasta
Úlohy stochastického programování s lineární kompensací jsou komposicí dvou optimalisačních úloh (vnitřní a vnější). Řešení vnější úlohy múže záviset na náhodném elementu pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, zatímco řešení vnirřní úlohy může záviset na řešení vnější úlohy a na realisaci náhodného elementu. Evidentně, problematika dvou manažérů může (v mnoha případech) být popsána modelem tohoto typu, ve kterém chování hlavního manažéra odpovídá vnější úloze, optimální chování druhého manažéra je dáno vnitřní úlohou. Příspěvek je zaměřen na zkoumání vlastností vnitřní úlohy.
|
|
|
Empirické procesy ve stochastickém programování
Kaňková, Vlasta ; Houda, Michal
Studovat a řešit optimalizační úlohy závislé na pravděpodobnostní míře býva komplkované. Z toho důvodu byla v literatuře věnována velká pozornost studiu stability těchto úloh uvažované vzhledem k prostoru pravděpodobnostních měr. Práce je zaměřena na studium stability založené na Wassesteinově a Kolmogorově merice s L_1 normou v příslušném Eukleidově prostoru. Dosažené výsledky o stabilitě jsou aplikovány na empirické odhady.
|
host ::
RSS.