|
|
Inteligentní řízení modelu vlakového kolejiště
Prokš, Jiří ; Bohrn, Marek (oponent) ; Pavlík, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem prvků řízeného modelu vlakového kolejiště. V první části je práce zaměřena na principy datové komunikace. Vysvětluje možnosti komunikace, modulaci a interferenci. Praktická část se zaměřuje na návrh komunikace, ve které je informace přenášena prostřednictvím infračerveného záření. Popisuje funkční částí systému a jejich návrh, mezi něž patří zejména: řídící část, příjem a vysílání řídícího signálu, spínací prvky a h-můstek. Na konci práce je popis řídícího softwaru. Při návrhu jsou zohledněny parametry prvků určených pro modely železnic, které jsou dostupné na trhu. Na konci práce jsou shrnuty parametry výsledného návrhu, jeho použití, výhody a nevýhody.
|
|
|
Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Šimečková, Martina ; Frýd, Lukáš (vedoucí práce) ; Jindra, Marek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných parametrů jednotlivých modelů se podařilo potvrdit, že koeficient beta energetického sektoru je v čase proměnný. Testováním jednotlivých odhadů koeficientu beta jsme došli k závěru, že statisticky významný rozdíl vzniká pouze při použití asymetrického modelu volatility.
|
|
|
Modely dynamické podmíněné korelace a jejich aplikace při mitigaci rizika portfolia
Ševčík, Martin ; Frýd, Lukáš (vedoucí práce) ; Nevrla, Matěj (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá asymetrií ve výnosech kukuřice, zlata a ropy (jak u spotových výnosů, tak i u výnosů futures) a efektivností hedgování těchto komodit pomocí hedge ratia odhadnutého modely ze skupiny DCC. Asymetrie v podmíněném rozptylu byla zjištěna statisticky významnou pouze v případě spotových a futures výnosů ropy a asymetrie v podmíněné korelaci nebyla identifikována statisticky významnou v případě žádné ze studovaných komodit. V rámci efektivnosti hedgování jsem došel k závěru, že rozdíly v eliminaci rozptylu měřeného pomocí Hedging effectiveness indexu jsou mezi jednotlivými modely založenými na DCC a MNČ (slouží jako benchmark) zanedbatelné. Historický Value at Risk naproti tomu identifikoval DCC model s asymetrií v rozptylu (avšak statisticky nevýznamnou) jako potenciálně nejvhodnější z použitých modelů pro hedgovaní kukuřice. V případě ostatních komodit hedge ratio založené na MNČ poskytlo srovnatelný nebo nižší VaR než hedge ratio založené na DCC. Hlavní přínos práce tedy spočívá v empirickém ověření asymetrie ve výnosech vybraných komodit a otestovaní hedgovacích schopností hedge ratia odhadnutého pomocí modelů ze skupiny DCC.
|
|
|
Multivariate GARCH
Maďar, Milan ; Branda, Martin (oponent) ; Mazurová, Lucie (oponent)
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dynamiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická čast' práce ilu- struje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych väzieb medzi akciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využit' diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížit' tým rizikovost' investície obzvlášt' v dobe krízy. Kl'účové slová: viacrozmerný GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
|
|
|
Vícerozměrné finanční časové řady
Veselý, Daniel ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
V této práci popíšeme metody pro modelování vícerozměrných finančních časových řad. Zaměříme se, jak na modelování střední hodnoty pomocí vícerozměrných Boxových-Jenkinsových procesů, tak především na mode- lování podmíněných korelací a volatility. Hlavní pozornost budeme věnovat DCC (Dynamic Conditional Correlation) modelu, odhadu jeho parametrů a některým jeho dalším zobecněním. DCC model poté naprogramujeme ve statistickém softwaru R a aplikujeme na reálná data. V aplikacích se budeme zabývat problémy vysoké dimenze finančních časových řad a modelováním podmíněných korelací dat, která obsahují odlehlá pozorování.
|
|
|
Modelování ve finanční analýze
Maďar, Milan ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V predloženej práci študujeme regionálne a globálne väzby, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA rovnako dynamiku prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami použitím viacrozmerných GARCH modelov. U každého modelu je uvedený popis základných definícií, vlastností a postup odhadu parametrov. Praktická časť práce ilustruje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych väzieb na rôznych akciových trhoch, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využiť diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a tým znížiť rizikovosť investície obzvlášť v dobe krízy.
|
|
|
Multivariate GARCH
Maďar, Milan ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent) ; Mazurová, Lucie (oponent)
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dy- namiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická čast' práce ilustruje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych väzieb medzi ak- ciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Hlavný prínos práce je, že s dátami pracuje v kontexte reálneho vývoja na finančných trhoch a zohladnuje situáciu v priebehu a po fi- nančnej kríze od roku 2008. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využit' diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížit' tým rizikovost' investície...
|
|
|
Dynamic Asset Pricing Models
Tabiš, Peter ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Stádník, Bohumil (oponent)
Cíle práce je se teoreticky i empiricky zabývat dynamickými modely CAPM, které nevycházejí z předpokladu konstantní volatility a korelací výnosových aktiv, avšak připouští jejich dynamický vývoj v čase. Východiskem bude práce R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a další.
|
|
| |
|
|
Analýza modelu řízení železnice
Krénar, David
V textu je popsán systém řízení modelu železnice. Práce obsahuje informace o technickém řešení řízení, prvcích, které jsou součástí, jak samotného řízení, tak i modelu železnice. Práce také obsahuje informace i o komunikaci mezi danými prvky. Cílem práce je zhodnocení stávajícího stavu řízení modelu železnice a navrhnout případné nové technické či komunikační prvky, které by mohly vylepšit model a vytvořit simulaci řízení modelu železnice v prostředí programu Control Web 6.1.
|
host ::
RSS.